| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究内容与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状与本文的创新之处 | 第10-14页 |
| 1.3.1 基于我国市场推出股指期权可行性的研究 | 第10页 |
| 1.3.2 基于期权市场的研究综述 | 第10-12页 |
| 1.3.3 基于计算实验方法的研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3.4 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 股指期权的特征及功能 | 第14-20页 |
| 2.1 股指期权的发展历程 | 第14-15页 |
| 2.2 股指期权的特性及其价格影响因素 | 第15-17页 |
| 2.3 股指期权在整个资本市场的作用和功能 | 第17-20页 |
| 2.3.1 风险管理 | 第18页 |
| 2.3.2 价格发现 | 第18页 |
| 2.3.3 投机及套利功能 | 第18-19页 |
| 2.3.4 完善金融市场 | 第19-20页 |
| 第三章 股指期权对市场的影响的计算实验研究 | 第20-28页 |
| 3.1 模型设计 | 第20-21页 |
| 3.2 交易制度设计 | 第21-23页 |
| 3.3 投资者的风险偏好、委托数量及基本的下单策略 | 第23页 |
| 3.4 TBS-ASIFM模型中投资者结构与行为 | 第23-28页 |
| 3.4.1 单市场投资者下单原则 | 第24-26页 |
| 3.4.2 期权与期货跨市场套利交易者的下单策略 | 第26-28页 |
| 第四章 实验结果分析 | 第28-43页 |
| 4.1 人工股票市场的价格走势和收益率分析 | 第28-29页 |
| 4.2 样本价格及收益率的ADF检验 | 第29-30页 |
| 4.3 均值方程与ARCH效应检验 | 第30-40页 |
| 4.3.1 引入股指期权之前的股票指数收益率分析 | 第31-34页 |
| 4.3.2 引入股指期权之后的股票指数收益率分析 | 第34-37页 |
| 4.3.3 人工股票市场修正GARCH模型的检验 | 第37-40页 |
| 4.4 实验结果及分析 | 第40-43页 |
| 第五章 我国发展股指期权的相关政策建议 | 第43-47页 |
| 5.1 完善保证金交易制度 | 第43-44页 |
| 5.2 优化市场投资者结构加强人才培养 | 第44-45页 |
| 5.3 完善风险管理措施及应急预案 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-50页 |
| 6.1 本文的主要结论与创新点 | 第47-48页 |
| 6.2 进一步的研究方向 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |