| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第8页 |
| 1.1.2 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第15-16页 |
| 1.3 论文结构和主要研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 STR 模型介绍 | 第18-24页 |
| 2.1 STR 模型原理与方法 | 第18-22页 |
| 2.1.1 模型的设定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 模型的参数估计 | 第19-21页 |
| 2.1.3 模型的检验 | 第21-22页 |
| 2.2 STR 模型在货币政策与资产价格影响研究中的作用 | 第22-23页 |
| 2.2.1 线性研究方法的局限性与非线性命题的提出 | 第22页 |
| 2.2.2 STR 模型在货币政策与资产价格关系分析中的适用性 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 基于 STR 模型的货币政策对资产价格的非线性影响 | 第24-47页 |
| 3.1 研究对象的界定与变量选取 | 第24-27页 |
| 3.1.1 研究对象的界定 | 第24页 |
| 3.1.2 变量的选取与数据处理 | 第24-27页 |
| 3.2 货币政策对房价的非线性影响 | 第27-37页 |
| 3.2.1 货币政策对房价影响的 STR 建模分析 | 第27-36页 |
| 3.2.2 实证结果分析 | 第36-37页 |
| 3.3 货币政策对股价的非线性影响 | 第37-45页 |
| 3.3.1 货币政策对股价影响的 STR 建模分析 | 第37-44页 |
| 3.3.2 实证结果分析 | 第44-45页 |
| 3.4 货币政策对资产价格非线性影响的政策建议 | 第45-46页 |
| 3.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第4章 基于 STR 模型的资产价格对货币政策的非线性影响 | 第47-63页 |
| 4.1 资产价格对货币供应量的非线性影响 | 第47-54页 |
| 4.1.1 资产价格对货币供应量影响的 STR 建模分析 | 第47-54页 |
| 4.1.2 实证结果分析 | 第54页 |
| 4.2 资产价格对利率的非线性影响 | 第54-62页 |
| 4.2.1 资产价格对利率影响的 STR 建模分析 | 第55-61页 |
| 4.2.2 实证结果分析 | 第61-62页 |
| 4.3 资产价格对货币政策非线性影响的政策建议 | 第62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
