山东省居民储蓄存款余额的时间序列分析
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第12页 |
| 1.3 影响居民储蓄的因素 | 第12-13页 |
| 第二章 时间序列方法 | 第13-22页 |
| 2.1 时间序列的定义及发展 | 第13-14页 |
| 2.2 时间序列方法 | 第14-21页 |
| 2.2.1 AR模型 | 第14-15页 |
| 2.2.2 MA模型 | 第15-16页 |
| 2.2.3 ARMA模型 | 第16-17页 |
| 2.2.4 ARIMA模型 | 第17-18页 |
| 2.2.5 简单季节模型 | 第18-19页 |
| 2.2.6 乘积季节模型 | 第19-20页 |
| 2.2.7 AIC准则SBC准则 | 第20-21页 |
| 2.3 时间序列方法在国内外的应用现状 | 第21-22页 |
| 第三章 数据分析及乘积季节模型 | 第22-30页 |
| 3.1 数据处理 | 第22-23页 |
| 3.2 数据分析及模型选择 | 第23-30页 |
| 3.2.1 时间序列的平稳性检验 | 第23-24页 |
| 3.2.2 原序列的一阶差分运算 | 第24-26页 |
| 3.2.3 模型定阶及检验 | 第26-30页 |
| 第四章 数据的季节效应综合分析 | 第30-43页 |
| 4.1 季节指数及其构造 | 第30-31页 |
| 4.2 季节效应综合分析 | 第31-43页 |
| 4.2.1 序列的季节因素及其提取 | 第31-33页 |
| 4.2.2 消除季节因素后的时间序列分析 | 第33-39页 |
| 4.2.3 综合季节指数分析的模型拟合及检验 | 第39-43页 |
| 第五章 拟合Auto-Regressive模型 | 第43-45页 |
| 第六章 模型结果对比分析 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况 | 第52-53页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第53页 |
