| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 VAR的研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1 背景定义及应用 | 第8-10页 |
| 1.2 VAR方法目前的缺点 | 第10-11页 |
| 第二章 关于VAR的文献综述 | 第11-14页 |
| 2.1 VAR指标目前的研究现状 | 第11-12页 |
| 2.2 VAR方法在投资组合方面的研究现状 | 第12-13页 |
| 2.3 本篇论文的主要结构 | 第13-14页 |
| 第三章 VAR值的定义及计算模型 | 第14-22页 |
| 3.1 VAR理论的定义与计算 | 第14-16页 |
| 3.2 波动率计算的模型 | 第16-22页 |
| 3.2.1 历史数据推算波动率 | 第16-18页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第18-20页 |
| 3.2.3 EWMA模型 | 第20-22页 |
| 第四章 通过观察数据计算VAR | 第22-27页 |
| 4.1 历史模拟法计算VAR | 第22-24页 |
| 4.2 模型构建法计算VAR | 第24-26页 |
| 4.3 历史模拟法与模型构建法优劣性比较 | 第26-27页 |
| 第五章 VAR值在投资组合中的应用 | 第27-44页 |
| 5.1 VAR方法应用于资产组合理论 | 第27-32页 |
| 5.2 基于VAR约束方法的套期保值 | 第32-35页 |
| 5.3 VAR约束模型最优套保比例的实证分析 | 第35-39页 |
| 5.3.1 俩种方法得出的不同的套保比例 | 第35-36页 |
| 5.3.2 俩种套保比例所需投入不同比例的套保资金 | 第36-37页 |
| 5.3.3 VAR约束模型最优套保比的总结 | 第37-39页 |
| 5.4 基于GARCH模型计算VAR限额下的风险规避操作 | 第39-44页 |
| 第六章 总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |