保险公司最优投资和再保险策略
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究状况 | 第10-11页 |
| 1.3 课题的研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 课题的研究内容和主要结果 | 第12-13页 |
| 第2章 理论知识 | 第13-21页 |
| 2.1 风险模型 | 第13-14页 |
| 2.2 再保险 | 第14-15页 |
| 2.3 资产投资 | 第15-16页 |
| 2.4 红利分配问题 | 第16-17页 |
| 2.5 HJB 方程 | 第17-18页 |
| 2.6 随机理论 | 第18-20页 |
| 2.7 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 指数分布下的最优投资和再保险策略 | 第21-29页 |
| 3.1 模型的描述 | 第21-23页 |
| 3.2 最优投资和再保险策略 | 第23-24页 |
| 3.3 理赔为指数分布时的最优策略 | 第24-26页 |
| 3.4 数值模拟 | 第26-27页 |
| 3.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第4章 伽玛分布下的最优投资策略 | 第29-36页 |
| 4.1 模型的描述 | 第29-30页 |
| 4.2 最优投资策略 | 第30-32页 |
| 4.3 理赔为伽玛分布时的最优策略 | 第32-34页 |
| 4.4 数值模拟 | 第34-35页 |
| 4.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 考虑超额损失再保险的最优投资策略 | 第36-42页 |
| 5.1 模型的建立 | 第36-38页 |
| 5.2 最优投资和再保险策略 | 第38-41页 |
| 5.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |
