| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 热钱规模与波动率测算 | 第11-12页 |
| 1.2.2 热钱、汇率与股价的互动关系 | 第12-15页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第15页 |
| 1.3 研究方法和研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 第2章 热钱、汇率与股价的相关理论 | 第18-23页 |
| 2.1 热钱的相关概述 | 第18-19页 |
| 2.1.1 热钱定义 | 第18页 |
| 2.1.2 热钱特征 | 第18-19页 |
| 2.1.3 热钱影响因素 | 第19页 |
| 2.2 人民币汇率的发展历程 | 第19-20页 |
| 2.3 股票市场的发展历程 | 第20-21页 |
| 2.4 热钱、汇率与股价的理论模型 | 第21-23页 |
| 2.4.1 股票导向模型 | 第21-22页 |
| 2.4.2 流量导向模型 | 第22-23页 |
| 第3章 热钱、汇率与股价的现状分析 | 第23-33页 |
| 3.1 热钱规模及波动率 | 第23-27页 |
| 3.1.1 热钱规模测算与分析 | 第23-24页 |
| 3.1.2 热钱波动率测算与分析 | 第24-27页 |
| 3.2 人民币汇率及其波动率 | 第27-29页 |
| 3.2.1 人民币汇率现状分析 | 第27-28页 |
| 3.2.2 汇率波动率测算与分析 | 第28-29页 |
| 3.3 股票价格及其波动率 | 第29-31页 |
| 3.3.1 股价现状分析-以沪深300指数为例 | 第29-30页 |
| 3.3.2 股市波动率测算与分析 | 第30-31页 |
| 3.4 热钱、汇率与股价的阶段性特征 | 第31-33页 |
| 第4章 热钱、汇率和股价互动关系的实证研究 | 第33-45页 |
| 4.1 变量选取及统计分析 | 第33-35页 |
| 4.1.1 变量选取与说明 | 第33-34页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第34-35页 |
| 4.2 基于水平值的实证研究-第一区间 | 第35-38页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第35页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第35-36页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第37-38页 |
| 4.3 基于水平值的实证研究-第二区间 | 第38-42页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 模型构建 | 第39-40页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第40页 |
| 4.3.4 脉冲响应分析 | 第40-42页 |
| 4.4 基于波动率的实证研究 | 第42-45页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第42页 |
| 4.4.2 模型构建 | 第42-43页 |
| 4.4.3 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 4.4.4 基于波动率的脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与对策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 结论 | 第45-46页 |
| 5.2 对策建议 | 第46-49页 |
| 5.2.1 不断完善热钱流动监测体系 | 第47页 |
| 5.2.2 增加热钱流动成本、完善突发事件应对机制 | 第47-48页 |
| 5.2.3 继续推动股票市场规范、理性发展 | 第48页 |
| 5.2.4 继续推进汇率市场化改革 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |