| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论与文献综述 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 金融风险传染与稳定性文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 Copula模型文献综述 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 R藤Copula模型简介和变点检验步骤方法 | 第13-19页 |
| 2.1 R藤Copula结构介绍 | 第13-14页 |
| 2.2 R藤结构的简单矩阵表示及参数估计 | 第14-16页 |
| 2.3 R藤Copula的变点检验方法 | 第16-19页 |
| 第3章 实证分析 | 第19-41页 |
| 3.1 金砖四国稳定性分析 | 第19-29页 |
| 3.1.1 数据描述 | 第19页 |
| 3.1.2 收益率序列的边缘分布建模 | 第19-20页 |
| 3.1.3 全部数据的R藤Copula估计结果 | 第20-23页 |
| 3.1.4 R藤Copula变点检测结果 | 第23-29页 |
| 3.2 全球八个主要国家(地区)区域性金融传染检验 | 第29-41页 |
| 3.2.1 数据描述 | 第29-30页 |
| 3.2.2 收益率序列分布建模 | 第30-31页 |
| 3.2.3 全部数据的R藤Copula估计结果 | 第31-33页 |
| 3.2.4 R藤Copula变点检测结果以及分析 | 第33-41页 |
| 第4章 研究结论及政策建议 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第49-51页 |
| 附录(论文R源代码) | 第51-55页 |