| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景与研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2 研究框架 | 第10-11页 |
| 第2章 相关理论及国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 利率市场化理论回顾 | 第11-12页 |
| 2.1.1 早期利率市场化理论 | 第11页 |
| 2.1.2 麦金农-肖的金融抑制理论和金融深化理论 | 第11-12页 |
| 2.1.3 斯蒂格利茨(Stiglitz)等人的“金融约束”理论 | 第12页 |
| 2.2 国外商业银行利率风险管理相关文献综述 | 第12-14页 |
| 2.2.1 关于利率风险管理理论方面 | 第12页 |
| 2.2.2 关于利率风险管理实证分析方面 | 第12-14页 |
| 2.2.3 关于利率风险的度量和管理工具方面 | 第14页 |
| 2.3 国内商业银行利率风险管理相关文献综述 | 第14-17页 |
| 2.3.1 利率市场化对商业银行的影响方面 | 第14-15页 |
| 2.3.2 我国商业银行利率风险管理方面 | 第15页 |
| 2.3.3 我国中小商业银行利率风险管理方面 | 第15-17页 |
| 第3章 利率市场化的国际经验与我国的利率市场化 | 第17-28页 |
| 3.1 利率市场化的国际经验 | 第17-22页 |
| 3.1.1 境外利率市场化改革进程比较 | 第17-20页 |
| 3.1.2 境外利率市场化对商业银行的影响 | 第20-21页 |
| 3.1.3 境外商业银行应对利率市场化采取的策略 | 第21-22页 |
| 3.2 我国利率市场化改革 | 第22-28页 |
| 3.2.1 我国利率市场化改革历程回顾 | 第22-25页 |
| 3.2.2 我国利率市场化对银行业的普遍影响 | 第25页 |
| 3.2.3 我国利率市场化对中小银行的影响 | 第25-28页 |
| 第4章 商业银行利率风险及其经典模型比较 | 第28-33页 |
| 4.1 商业银行利率风险概述 | 第28-30页 |
| 4.1.1 商业银行利率风险成因 | 第28页 |
| 4.1.2 商业银行利率风险分类 | 第28-30页 |
| 4.2 利率风险经典模型分析比较 | 第30-33页 |
| 4.2.1 经典模型简述 | 第30-31页 |
| 4.2.2 三种经典模型比较 | 第31-33页 |
| 第5章 利率市场化下商业银行利率风险实证研究 | 第33-46页 |
| 5.1 利率市场化对我国商业银行总体利率风险影响的实证研究 | 第33-37页 |
| 5.1.1 检验条件与数据基本分析 | 第33-35页 |
| 5.1.2 GARCH模型与TARCH模型的建立 | 第35-37页 |
| 5.1.3 检验结果评价 | 第37页 |
| 5.2 利率市场化中我国上市银行面临的利率风险程度比较分析 | 第37-46页 |
| 5.2.1 我国上市银行面临的整体利率风险分析 | 第37-39页 |
| 5.2.2 敏感性缺口法基本指标 | 第39-40页 |
| 5.2.3 我国部分上市银行2011年利率敏感性缺口分析 | 第40-41页 |
| 5.2.4 我国部分上市银行2012年至2014年的利率敏感性缺口分析 | 第41-43页 |
| 5.2.5 我国部分上市银行2015年利率敏感性缺口分析 | 第43-44页 |
| 5.2.6 比较结果分析 | 第44-46页 |
| 第6章 应对利率市场化的利率风险管理策略建议 | 第46-51页 |
| 6.1 加强我国中小商业银行资产负债风险管理 | 第46-48页 |
| 6.1.1 资产管理措施 | 第46-47页 |
| 6.1.2 负债管理措施 | 第47-48页 |
| 6.2 加强我国中小商业银行自身制度建设 | 第48-51页 |
| 6.2.1 树立利率管理理念,发挥灵活性优势,走差异化发展道路 | 第48-49页 |
| 6.2.2 加快中间业务发展,鼓励金融创新,建立多元化发展机制 | 第49页 |
| 6.2.3 提高利率预测与定价能力,健全利率风险管理人才培养机制 | 第49-51页 |
| 第7章 结论 | 第51-52页 |
| 7.1 研究结论 | 第51页 |
| 7.2 研究不足及展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 卷内备考表 | 第56页 |
