| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 第8-11页 |
| 1.2 本文框架 | 第11-12页 |
| 第二章 天气期货及其市场发展概述 | 第12-16页 |
| 2.1 发展历史及特点 | 第12-13页 |
| 2.2 天气期货（天气衍生品）与保险的比较 | 第13-14页 |
| 2.3 我国天气期货发展现状 | 第14-16页 |
| 第三章 天气衍生品的结构和金融形式 | 第16-22页 |
| 3.1 天气衍生品的基础指数 | 第16-20页 |
| 3.1.1 气温指数 | 第16-18页 |
| 3.1.2 湿度指数 | 第18-19页 |
| 3.1.3 降水指数 | 第19页 |
| 3.1.4 其他天气指数 | 第19-20页 |
| 3.2 天气衍生品的种类 | 第20-22页 |
| 3.2.1 期货 | 第20页 |
| 3.2.2 期权 | 第20-21页 |
| 3.2.3 互换 | 第21-22页 |
| 第四章 天气期货定价理论 | 第22-27页 |
| 4.1 历史模拟法 | 第23-24页 |
| 4.2 Dischel (1998)模型3 | 第24页 |
| 4.3 Zeng (2000)模型4 | 第24-25页 |
| 4.4 Cao and Wei (2000)模型5 | 第25-27页 |
| 第五章 国内天气期货的合约开发设计 | 第27-31页 |
| 5.1 基础标的选择 | 第27-28页 |
| 5.2 合约规格及月份 | 第28-29页 |
| 5.3 合约设计示例 | 第29-31页 |
| 第六章 国内天气期货的应用 | 第31-47页 |
| 6.1 套期保值应用 | 第32-47页 |
| 6.2 套利应用 | 第33-34页 |
| 6.2.1 跨期套利 | 第34-38页 |
| 6.2.2 跨品种套利 | 第38-47页 |
| 第七章 总结与建议 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |