| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 1. 信用风险及我国信用风险管理现状 | 第13-22页 |
| ·信用以及信用风险 | 第13-16页 |
| ·信用、信用风险的定义 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特点 | 第14-16页 |
| ·我国商业银行的信用风险管理 | 第16-22页 |
| ·我国商业银行实施信用风险管理的必要性 | 第16-17页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第17-18页 |
| ·我国商业银行信用风险度量中的不足 | 第18-20页 |
| ·我国信用风险度量模型研究现状 | 第20-22页 |
| 2. 现代信用风险度量模型研究 | 第22-35页 |
| ·CREDIT METRICS模型 | 第22-25页 |
| ·Credit Metrics模型的基本思想 | 第22-23页 |
| ·Credit Metrics计算步骤 | 第23-24页 |
| ·Credit Metrics模型的优缺点 | 第24-25页 |
| ·KMV模型 | 第25-29页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第25页 |
| ·公司资产市场价值及其波动率的求解 | 第25-26页 |
| ·违约距离的计算 | 第26-28页 |
| ·模型的优点 | 第28页 |
| ·模型的局限性 | 第28-29页 |
| ·信用风险附加CREDIT RISK+模型 | 第29-32页 |
| ·Credit Risk+模型的基本原理 | 第29-30页 |
| ·Credit Risk+模型的假定与计算 | 第30-31页 |
| ·Credit Risk+模型的优缺点 | 第31-32页 |
| ·信贷组合模型(CREDIT PORTFOLIO VIEW) | 第32-35页 |
| ·CPV模型的假设 | 第32-33页 |
| ·CPV模型的构造与参数估计 | 第33-34页 |
| ·CPV模型的优缺点 | 第34-35页 |
| 3. KMV模型基于我国上市公司的实证研究 | 第35-48页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第35-40页 |
| ·Merton模型的假设 | 第36-37页 |
| ·Merton模型中的股权价值 | 第37页 |
| ·Merton模型中的违约概率 | 第37页 |
| ·KMV模型的内容 | 第37-40页 |
| ·KMV模型的实证计算方法 | 第40-44页 |
| ·KMV模型的实证结果分析 | 第44-48页 |
| ·实证样本的选择 | 第44-45页 |
| ·实证过程 | 第45-48页 |
| 4. 结论与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第53-54页 |