政策因素对股市收益率波动的影响研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| 1.1 本文研究范围界定及背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 本文研究范围界定 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-22页 |
| 1.3.1 货币政策对股市波动影响研究现状 | 第13-17页 |
| 1.3.2 财政政策对股市波动影响研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3.3 其他政策因素对股市波动影响研究现状 | 第19-22页 |
| 1.4 研究内容及结构框架图 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.4.2 结构框架图 | 第23-24页 |
| 1.5 研究方法 | 第24-25页 |
| 第2章 基本理论及研究方法概述 | 第25-34页 |
| 2.1 “政策市”特征的形成机理 | 第25页 |
| 2.2 政策因素对股市波动的影响机制 | 第25-26页 |
| 2.3 股市波动的衡量方法 | 第26-34页 |
| 2.3.1 标准差 | 第27页 |
| 2.3.2 ARCH模型 | 第27-29页 |
| 2.3.3 向量自回归模型 | 第29-34页 |
| 第3章 政策因素对股市波动的影响 | 第34-43页 |
| 3.1 影响股市的政策因素分类 | 第34页 |
| 3.2 政策样本选择 | 第34-37页 |
| 3.3 收益率的描述性统计分析 | 第37-38页 |
| 3.4 政策因素对股市的波动分析 | 第38-42页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.4.2 自相关检验和ARCH效应检验 | 第39页 |
| 3.4.3 实证分析 | 第39-42页 |
| 3.5 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 政策因素对股市波动的持续性分析 | 第43-51页 |
| 4.1 波动的描述性统计分析 | 第43页 |
| 4.2 政策因素对行业波动持续性分析 | 第43-49页 |
| 4.2.1 滞后阶数的确定 | 第44页 |
| 4.2.2 稳定性检验 | 第44-45页 |
| 4.2.3 广义脉冲响应分析 | 第45-48页 |
| 4.2.4 贡献度分析 | 第48-49页 |
| 4.3 小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
