| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
| 1.2.1 中美股市发展状况 | 第13-15页 |
| 1.2.2 黄金市场发展状况 | 第15-17页 |
| 1.2.3 黄金价格与股票市场价格波动风险相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 黄金价格与股票市场联动效应相关研究 | 第18-20页 |
| 1.2.5 黄金价格与股票市场波动溢出效应相关研究 | 第20-21页 |
| 1.3 研究思路及安排 | 第21页 |
| 1.4 创新之处及不足 | 第21-22页 |
| 第2章 理论模型分析 | 第22-28页 |
| 2.1 波动风险理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 价格波动的集簇性 | 第22-23页 |
| 2.1.2 价格波动的高风险高回报性 | 第23-24页 |
| 2.1.3 价格波动的非对称性 | 第24-25页 |
| 2.2 联动效应理论 | 第25-26页 |
| 2.2.1 联动的界定 | 第25页 |
| 2.2.2 DCC-GARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.3 溢出效应理论 | 第26-28页 |
| 2.3.1 溢出效应概念 | 第26页 |
| 2.3.2 单变量EGARCH模型与波动溢出效应 | 第26-27页 |
| 2.3.3 BEKK-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 第3章 国际黄金价格和中美股市波动风险分析 | 第28-35页 |
| 3.1 数据说明及数据处理 | 第28-30页 |
| 3.2 国际黄金价格与中美股市波动风险实证结果分析 | 第30-33页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第31页 |
| 3.2.2 自相关检验 | 第31页 |
| 3.2.3 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 3.2.4 ARCH模型回归结果 | 第32-33页 |
| 3.3 结论 | 第33-35页 |
| 第4章 国际黄金价格与中美股市价格波动联动效应分析 | 第35-41页 |
| 4.1 引言 | 第35页 |
| 4.2 国际黄金价格与纳斯达克指数联动效应分析 | 第35-38页 |
| 4.2.1 变量的自相关检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 变量的异方差检验 | 第36页 |
| 4.2.3 基于DCC-GARCH模型的回归分析 | 第36-38页 |
| 4.3 国际黄金价格与上证指数联动性研究 | 第38-40页 |
| 4.3.1 单变量GARCH模型的回归结果分析 | 第38-39页 |
| 4.3.2 多变量DCC-GARCH模型的回归结果分析 | 第39-40页 |
| 4.4 结论对比 | 第40-41页 |
| 第5章 国际黄金价格与中美股市价格溢出效应分析 | 第41-46页 |
| 5.1 引言 | 第41页 |
| 5.2 单变量EGARCH模型的回归结果分析 | 第41-42页 |
| 5.3 三元BEKK-GARCH模型的回归结果分析 | 第42-44页 |
| 5.4 结论 | 第44-46页 |
| 第6章 结论与建议 | 第46-48页 |
| 6.1 研究结论 | 第46页 |
| 6.2 相关建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
