| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第16-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 住房抵押贷款提前偿付行为影响因素的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 住房抵押贷款提前偿付行为的理论基础 | 第20-21页 |
| 2.1.1 住房抵押贷款提前偿付行为含义 | 第20页 |
| 2.1.2 住房抵押贷款提前偿付行为分类 | 第20-21页 |
| 2.2 住房抵押贷款证券化运作原理 | 第21-22页 |
| 2.2.1 资产重组原理 | 第21页 |
| 2.2.2 风险隔离原理 | 第21页 |
| 2.2.3 信用增级原理 | 第21-22页 |
| 2.3 相关因素对住房抵押贷款提前偿付行为的影响机理 | 第22-27页 |
| 2.3.1 利率对住房抵押贷款提前偿付行为的影响 | 第22-24页 |
| 2.3.2 资本市场投资收益率对住房抵押贷款提前偿付的影响 | 第24-25页 |
| 2.3.3 居民收入对住房抵押贷款提前偿付的影响 | 第25页 |
| 2.3.4 房价对住房抵押贷款提前偿付行为的影响 | 第25-27页 |
| 第3章 住房抵押贷款证券化的现实描述 | 第27-35页 |
| 3.1 我国住房抵押贷款的发展规模 | 第27-28页 |
| 3.2 我国住房抵押贷款证券化产品的发行情况 | 第28-30页 |
| 3.3 建元2007-1住房抵押贷款证券的基本情况 | 第30-35页 |
| 3.3.1 建元2007-1RMBS的资产池概况 | 第30-31页 |
| 3.3.2 建元2007-1RMBS的信用增级 | 第31-32页 |
| 3.3.3 建元2007-1RMBS的票面利率 | 第32-33页 |
| 3.3.4 建元2007-1RMBS资产池的提前偿付率 | 第33-35页 |
| 第4章 住房抵押贷款提前偿付行为影响因素的实证分析 | 第35-45页 |
| 4.1 变量选择与数据来源 | 第35-38页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第35-38页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第38页 |
| 4.2 模型构建 | 第38-41页 |
| 4.2.1 实证方法选择 | 第38-39页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 变量平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.4 多元回归 | 第41页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 小结 | 第43-45页 |
| 第5章 应对住房抵押贷款提前偿付行为的建议 | 第45-51页 |
| 5.1 优化住房抵押贷款产品结构 | 第45-46页 |
| 5.1.1 保证要素组合的灵活性 | 第45-46页 |
| 5.1.2 提供贷款利率选择权 | 第46页 |
| 5.2 建立科学合理的提前偿付补偿制度 | 第46-49页 |
| 5.2.1 收取提前偿付补偿金的必要性 | 第46-47页 |
| 5.2.2 出台提前偿付补偿金收取制度 | 第47页 |
| 5.2.3 制定合理的补偿金比率 | 第47-49页 |
| 5.3 强化住房抵押贷款数据库建设 | 第49-51页 |
| 5.3.1 建设数据库的必要性 | 第49页 |
| 5.3.2 建立提前偿付模型 | 第49页 |
| 5.3.3 提高数据库建设效率 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
