沪深300指数量化增强策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第11页 |
| 1.3 研究目标 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法、思路与应用价值 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.4.2 研究思路与应用价值 | 第12-14页 |
| 2 量化投资及量化选股模型 | 第14-19页 |
| 2.1 量化投资及股指对冲 | 第14-15页 |
| 2.1.1 量化投资的金融理论支持 | 第14页 |
| 2.1.2 股指期货对冲策略及其优势 | 第14-15页 |
| 2.2 量化投资的国内外发展现状 | 第15-17页 |
| 2.2.1 我国量化投资的现状和未来 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内主要的量化交易平台 | 第16-17页 |
| 2.3 量化选股模型 | 第17-19页 |
| 2.3.1 量化交易策略的分类 | 第17页 |
| 2.3.2 国内外主流的量化选股模型 | 第17-19页 |
| 3 选股策略分析 | 第19-29页 |
| 3.1 选股思路 | 第19页 |
| 3.2 不同备选因子对股票收益的影响分析 | 第19-21页 |
| 3.2.1 估值因子 | 第19-20页 |
| 3.2.2 盈利能力因子 | 第20页 |
| 3.2.3 规模因子 | 第20页 |
| 3.2.4 偿债能力因子 | 第20页 |
| 3.2.5 营运效率因子 | 第20页 |
| 3.2.6 成长因子 | 第20页 |
| 3.2.7 技术因子 | 第20-21页 |
| 3.3 筛选有效因子 | 第21-29页 |
| 3.3.1 筛选有效因子的方法 | 第21-22页 |
| 3.3.2 选股因子选股效果的回测 | 第22-23页 |
| 3.3.3 选股因子的打分和筛选 | 第23-29页 |
| 4 构建沪深300指数增强策略 | 第29-42页 |
| 4.1 沪深300指数分析 | 第29-30页 |
| 4.1.1 沪深300指数介绍 | 第29页 |
| 4.1.2 选择对沪深300指数进行增强的原因 | 第29-30页 |
| 4.2 对不同因子组合的策略结果分析 | 第30-40页 |
| 4.2.1 策略的评价指标 | 第30页 |
| 4.2.2 不同因子组合的结果分析 | 第30-40页 |
| 4.3 加入股指对冲后的策略结果 | 第40-42页 |
| 4.3.1 加入股指对冲后的策略结果 | 第40-41页 |
| 4.3.2 最优策略的确定 | 第41-42页 |
| 5 结论与意义 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 攻读学位期间的取得的科研成果 | 第54页 |
