| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第18-20页 |
| 第2章 商业银行市场风险压力测试基础理论概述 | 第20-28页 |
| 2.1 商业银行市场风险 | 第20-21页 |
| 2.1.1 商业银行市场风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 商业银行市场风险的来源及其定义 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行计量市场风险的方法——内部模型法（IMA） | 第21-27页 |
| 2.2.1 风险价值模型（Value at Risk,VaR） | 第22-23页 |
| 2.2.2 压力测试模型（Stress Testing Model） | 第23-27页 |
| 2.3 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 压力测试在商业银行市场风险管理中的理论分析 | 第28-39页 |
| 3.1 利率风险压力测试理论分析 | 第28-33页 |
| 3.1.1 设置利率风险压力测试情景 | 第28页 |
| 3.1.2 建立利率风险压力测试模型 | 第28-33页 |
| 3.2 汇率风险压力测试理论分析 | 第33-35页 |
| 3.2.1 设置汇率风险压力测试情景 | 第33页 |
| 3.2.2 建立汇率风险压力测试模型 | 第33-35页 |
| 3.3 股票价格波动风险压力测试理论分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 设置股票价格波动风险压力测试情景 | 第36页 |
| 3.3.2 建立股票价格波动风险压力测试模型 | 第36-38页 |
| 3.4 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 压力测试在我国商业银行市场风险管理中的实证分析 | 第39-66页 |
| 4.1 利率风险压力测试实证分析 | 第39-47页 |
| 4.1.1 样本来源及数据选择 | 第39-40页 |
| 4.1.2 构建利率风险压力测试情景 | 第40-41页 |
| 4.1.3 确定利率风险压力测试模型 | 第41页 |
| 4.1.4 测试资产组合利率风险压力损失 | 第41-46页 |
| 4.1.5 利率风险压力测试结果分析 | 第46-47页 |
| 4.2 汇率风险压力测试实证分析 | 第47-52页 |
| 4.2.1 样本来源及数据选择 | 第47页 |
| 4.2.2 构建汇率风险压力测试情景 | 第47-48页 |
| 4.2.3 确定汇率风险压力测试模型 | 第48-49页 |
| 4.2.4 测试资产组合汇率风险压力损失 | 第49-52页 |
| 4.2.5 汇率风险压力测试结果分析 | 第52页 |
| 4.3 股票价格波动风险压力测试实证分析 | 第52-66页 |
| 4.3.1 样本来源及数据选择 | 第52-53页 |
| 4.3.2 计算商业银行的股票价格波动风险经济资本的配置比率 | 第53-64页 |
| 4.3.3 测试资产组合股票价格波动风险压力损失 | 第64页 |
| 4.3.4 股票价格波动风险压力测试结果分析 | 第64-66页 |
| 第5章 应用压力测试加强我国商业银行市场风险管理的结论与建议 | 第66-69页 |
| 5.1 应用压力测试加强我国商业银行市场风险管理的结论 | 第66-67页 |
| 5.1.1 关于个体商业银行的结论 | 第66页 |
| 5.1.2 关于银行业的结论 | 第66-67页 |
| 5.2 应用压力测试加强我国商业银行市场风险管理的建议 | 第67-69页 |
| 5.2.1 对商业银行的建议 | 第67-68页 |
| 5.2.2 对监管当局的建议 | 第68-69页 |
| 结论与展望 | 第69-71页 |
| 1、结论 | 第69-70页 |
| 2、展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第76-77页 |
