| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第9-12页 |
| (一) 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| (二) 研究思路和方法 | 第10-11页 |
| (三) 文章结构安排 | 第11页 |
| (四) 创新之处 | 第11-12页 |
| 二、文献综述 | 第12-19页 |
| (一) 国内研究综述 | 第13-16页 |
| (二) 国外研究综述 | 第16-18页 |
| (三) 文献小结 | 第18-19页 |
| 三、理论研究和实证模型 | 第19-28页 |
| (一) 理论研究 | 第19-22页 |
| 1. 房地产业对国民经济的拉动作用 | 第19-20页 |
| 2. 房地产业与金融业的关系探究 | 第20-21页 |
| 3. 房地产行业与其产业链上行业的关系研究 | 第21-22页 |
| (二) 实证模型 | 第22-28页 |
| 1. 向量自回归(VAR)理论 | 第22-23页 |
| 2. VECH模型 | 第23-24页 |
| 3. BEKK模型 | 第24-25页 |
| 4. 平稳性检验 | 第25-26页 |
| 5. Granger因果检验 | 第26-28页 |
| 四、房地产行业股价溢出效应实证分析 | 第28-49页 |
| (一) 数据来源与处理 | 第28-34页 |
| 1. 2009-2015年房地产及关联行业、金融行业和上证综合指数走势分析 | 第29页 |
| 2. 房地产关联行业、金融行业和上证综合指数日收益率描述性统计 | 第29-31页 |
| 3. 房地产相关行业、金融行业和上证综合指数日收益率序列图 | 第31-32页 |
| 4. 房地产相关行业、金融行业和上证综合指数日收益率相关性分析相关系数表 | 第32-33页 |
| 5. 房地产关联行业、金融行业和上证综合指数日收益率序列的平稳性分析 | 第33-34页 |
| 6. 基于Granger因果检验的均值溢出效应 | 第34页 |
| (二) 房地产行业溢出效应实证建模结果 | 第34-48页 |
| 1. ARCH效应检验 | 第35页 |
| 2. 单变量GARCH建模 | 第35-36页 |
| 3. 二元GARCH模型建模 | 第36-48页 |
| (三) 本章小节 | 第48-49页 |
| 五、结论及政策建议 | 第49-52页 |
| (一) 结论 | 第49-50页 |
| (二) 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62页 |
