交易对手信用风险分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法及研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第14-16页 |
| 第2章 相关技术理论研究 | 第16-20页 |
| 2.1 信用风险管理理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 资产管理理论 | 第16页 |
| 2.1.2 负债管理理论 | 第16-17页 |
| 2.2 KMV模型 | 第17-20页 |
| 2.2.1 理论概述 | 第17-18页 |
| 2.2.2 KMV模型研究方法 | 第18-20页 |
| 第3章 交易对手信用风险的度量 | 第20-28页 |
| 3.1 交易对手信用风险的基本概况 | 第20-21页 |
| 3.1.1 度量模型的演进 | 第20-21页 |
| 3.1.2 信用风险的计量 | 第21页 |
| 3.2 交易对手信用风险的度量模式 | 第21-25页 |
| 3.2.1 现期暴露法 | 第21-22页 |
| 3.2.2 内部模型法（IMM） | 第22-23页 |
| 3.2.3 标准法 | 第23-24页 |
| 3.2.4 非内部模型法 | 第24-25页 |
| 3.3 中央交易对手信用风险度量 | 第25-28页 |
| 3.3.1 资本要求模型 | 第25-26页 |
| 3.3.2 最新度量模型 | 第26-28页 |
| 第4章 交易对手信用风险的实证研究 | 第28-46页 |
| 4.1 变量因素的选择 | 第28-30页 |
| 4.1.1 样本数据 | 第28页 |
| 4.1.2 信用风险计量 | 第28-29页 |
| 4.1.3 控制变量应用 | 第29-30页 |
| 4.2 模型参数设定 | 第30-34页 |
| 4.2.1 负债价值、债务期限 | 第30-32页 |
| 4.2.2 股权价值波动率 | 第32-34页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第34-43页 |
| 4.3.1 验算结果 | 第35-36页 |
| 4.3.2 交易对手信用风险暴露 | 第36-41页 |
| 4.3.3 交易对手信用风险加权资产 | 第41-43页 |
| 4.3.4 风险中性测度的应用 | 第43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-46页 |
| 第5章 交易对手信用风险的管理对策 | 第46-60页 |
| 5.1 建立完善的风险评估体系 | 第46-51页 |
| 5.1.1 交易对手信用风险防范 | 第47-49页 |
| 5.1.2 中央交易对手风险防范 | 第49-51页 |
| 5.2 提升内部标准风险管理效益 | 第51-55页 |
| 5.2.1 完善风险暴露监管制度 | 第51-52页 |
| 5.2.2 强化信用风险资本计算 | 第52-53页 |
| 5.2.3 创新信用风险评估标准 | 第53-55页 |
| 5.3 优化信用风险监管策略 | 第55-60页 |
| 5.3.1 引入交易压缩 | 第55页 |
| 5.3.2 信用风险限额管理 | 第55-56页 |
| 5.3.3 信用风险缓释管理 | 第56-58页 |
| 5.3.4 信用风险集中管理 | 第58-60页 |
| 第6章 结论及展望 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 攻读硕士期间已发表的论文 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
