| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-39页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-22页 |
| 1.2 风险管理概述 | 第22-27页 |
| 1.3 VaR模型简介 | 第27-35页 |
| 1.4 分位数回归方法简介 | 第35-39页 |
| 2 文献相关述评 | 第39-59页 |
| 2.1 VaR方法概述 | 第39-40页 |
| 2.2 非参数方法文献综述 | 第40-42页 |
| 2.3 参数方法文献综述 | 第42-45页 |
| 2.4 半参数方法文献综述 | 第45-51页 |
| 2.5 CAViaR模型文献综述及创新点 | 第51-55页 |
| 2.6 房地产市场文献综述及创新点 | 第55-59页 |
| 3 CAViaR实证研究模型 | 第59-73页 |
| 3.1 CAViaR模型介绍 | 第59-62页 |
| 3.2 CAViaR模型的改进创新 | 第62-65页 |
| 3.3 CAViaR模型的参数估计 | 第65-69页 |
| 3.4 CAViaR模型的检验 | 第69-73页 |
| 4 基于常数和门限间接AR-TGARCH模型的CAViaR研究 | 第73-103页 |
| 4.1 实证分析 | 第73-99页 |
| 4.2 本章小结 | 第99-103页 |
| 5 基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究 | 第103-115页 |
| 5.1 实证分析 | 第103-114页 |
| 5.2 本章小结 | 第114-115页 |
| 6 基于CAViaR模型的城区房地产风险研究 | 第115-128页 |
| 6.1 实证分析 | 第115-126页 |
| 6.2 结论和政策建议 | 第126-128页 |
| 7 研究总结与展望 | 第128-133页 |
| 7.1 研究总结 | 第128-131页 |
| 7.2 研究展望 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-136页 |
| 参考文献 | 第136-152页 |
| 附录：发表论文目录 | 第152页 |