| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 创新点及难点 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 可能遇到的问题 | 第16-17页 |
| 第2章 信用违约互换概述 | 第17-21页 |
| 2.1 信用违约互换的产生和发展 | 第17-18页 |
| 2.2 信用违约互换的交易原理 | 第18-19页 |
| 2.3 信用违约互换的潜在风险 | 第19-21页 |
| 2.3.1 交易对手的风险 | 第19-20页 |
| 2.3.2 资金数目庞大 | 第20页 |
| 2.3.3 投机风险 | 第20-21页 |
| 第3章 信用违约互换在我国公司债券市场中应用的必要性与可行性分析 | 第21-28页 |
| 3.1 信用违约互换在我国公司债券市场中应用的必要性分析 | 第21-25页 |
| 3.1.1 从发债公司角度分析 | 第22-24页 |
| 3.1.2 从购买公司债券的投资者角度分析 | 第24-25页 |
| 3.1.3 从促使公司债定价更加合理的角度分析 | 第25页 |
| 3.2 信用违约互换在我国公司债券市场中应用的可行性分析 | 第25-28页 |
| 3.2.1 初步建立制度体系 | 第25-26页 |
| 3.2.2 初步建立市场环境 | 第26页 |
| 3.2.3 初步建立监管体系 | 第26-28页 |
| 第4章 信用违约互换在我国公司债券市场中应用的定价设计 | 第28-49页 |
| 4.1 基于简约模型的定价分析 | 第28-36页 |
| 4.1.1 简约模型的理论基础——风险中性定价原则 | 第28-29页 |
| 4.1.2 简约模型的市场假设 | 第29-31页 |
| 4.1.3 简约模型对保费的计算 | 第31-36页 |
| 4.2 基于结构化模型的定价分析 | 第36-45页 |
| 4.2.1 结构化模型的理论基础—布莱克·斯科尔斯期权定价理论 | 第36页 |
| 4.2.2 结构化模型的市场假设 | 第36-39页 |
| 4.2.3 结构化模型对保费的计算 | 第39-40页 |
| 4.2.4 基于财务指标分析公司财务状况 | 第40-45页 |
| 4.3 基于简约模型和结构化模型的进一步分析 | 第45-46页 |
| 4.4 结合模型应用的可行性分析及案例分析 | 第46-49页 |
| 4.4.1 结合模型应用的可行性分析 | 第46-47页 |
| 4.4.2 结合模型应用的案例分析 | 第47-49页 |
| 第5章 国外信用违约互换应用中的经验与教训 | 第49-52页 |
| 5.1 北美地区—以美国为例 | 第49-50页 |
| 5.1.1 信用违约互换市场过于开放 | 第49页 |
| 5.1.2 标的债券的等级需要约束 | 第49-50页 |
| 5.2 欧洲地区—以希腊为例 | 第50页 |
| 5.2.1 违约保障机制不够完善 | 第50页 |
| 5.2.2 法律法规不够完善 | 第50页 |
| 5.3 亚洲地区—以日本为例 | 第50-52页 |
| 5.3.1 保险公司自身承载力不够 | 第50页 |
| 5.3.2 没有形成标准的信用违约互换市场 | 第50-52页 |
| 第6章 信用违约互换在我国公司债券市场中应用的对策 | 第52-55页 |
| 6.1 建立健全信用风险监管体系 | 第52-54页 |
| 6.1.1 设立市场准入原则 | 第52-53页 |
| 6.1.2 规范信用评级体系 | 第53页 |
| 6.1.3 建立再保险和保险准备金制度 | 第53-54页 |
| 6.2 建立健全信用违约互换的法律法规 | 第54页 |
| 6.3 建立标准化的信用违约互换市场 | 第54-55页 |
| 第7章 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 在学研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
