| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 第3章 汇率波动的理论与模型 | 第18-30页 |
| 3.1 汇率波动的成因与特征 | 第18-21页 |
| 3.2 汇率波动的分形市场理论 | 第21-23页 |
| 3.3 汇率波动长记忆性的检验与建模方法 | 第23-30页 |
| 第4章 人民币汇率波动特征的实证分析 | 第30-36页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第30-32页 |
| 4.2 数据平稳性与 ARCH 效应检验 | 第32页 |
| 4.3 EGARCH 模型参数估计 | 第32-33页 |
| 4.4 FIGARCH 模型参数估计 | 第33-36页 |
| 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-44页 |
| 致谢 | 第44页 |