| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 非寿险多元索赔准备金评估方法概述 | 第9-10页 |
| 1.2 Copula函数概述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究背景及现状 | 第11-12页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 预备知识及符号说明 | 第13-17页 |
| 2.1 Copula函数的预备知识 | 第13-15页 |
| 2.2 符号说明 | 第15-17页 |
| 第3章 基于Copula函数的多元准备金进展法 | 第17-29页 |
| 3.1 确定性准备金进展法(DRP) | 第17-19页 |
| 3.2 随机性准备金进展法(SRP) | 第19-21页 |
| 3.2.1 随机性准备金进展法的具体步骤 | 第19-20页 |
| 3.2.2 预测均方误差的估计 | 第20-21页 |
| 3.2.3 分布假设中的抽样问题 | 第21页 |
| 3.3 基于Copula函数的多元准备金进展法(CRP) | 第21-24页 |
| 3.3.1 基于Copula函数的准备金进展法的具体步骤 | 第22-24页 |
| 3.3.2 MSEP中参数误差的估计 | 第24页 |
| 3.4 实例分析与结论 | 第24-29页 |
| 3.4.1 确定性准备金进展法及随机性准备金进展法的计算结果 | 第25-27页 |
| 3.4.2 基于Copula函数的多元准备金进展法的计算结果 | 第27-29页 |
| 第4章 基于Copula函数的多元Munich链梯法 | 第29-43页 |
| 4.1 链梯法 | 第29-30页 |
| 4.2 Munich链梯法(MCL) | 第30-34页 |
| 4.2.1 Munich链梯法的基本思路 | 第30-31页 |
| 4.2.2 Munich链梯法的模型 | 第31-33页 |
| 4.2.3 Munich链梯法中MSEP的估计 | 第33-34页 |
| 4.3 随机性Munich链梯法（SMCL） | 第34-36页 |
| 4.3.1 随机性Munich链梯法的基本步骤 | 第34-35页 |
| 4.3.2 Bootstrap方法模拟中的合理处理 | 第35-36页 |
| 4.4 基于Copula函数的多元Munich链梯法（CMCL） | 第36-38页 |
| 4.5 实例分析与结论 | 第38-43页 |
| 4.5.1 实例分析 | 第38-42页 |
| 4.5.2 结论 | 第42-43页 |
| 第5章 结论 | 第43-45页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 不足及展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 在学研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
