| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第14-15页 |
| 2 相关研究综述 | 第15-19页 |
| 2.1 棕榈油期货的研究进展 | 第15-16页 |
| 2.2 价格发现功能的研究进展 | 第16-17页 |
| 2.3 期货市场功能应用的研究进展 | 第17-18页 |
| 2.4 小结 | 第18-19页 |
| 3 棕榈油市场的供求关系及其价格波动成因 | 第19-34页 |
| 3.1 棕榈油市场的供求关系 | 第19-29页 |
| 3.1.1 棕榈油市场的供给分析 | 第19-21页 |
| 3.1.2 棕榈油市场的需求分析 | 第21-24页 |
| 3.1.3 棕榈油市场的贸易分析 | 第24-29页 |
| 3.2 影响棕榈油价格的主要因素 | 第29-32页 |
| 3.2.1 棕榈油的供求关系 | 第29页 |
| 3.2.2 国际贸易形势 | 第29-30页 |
| 3.2.3 天气变化 | 第30-31页 |
| 3.2.4 相关商品价格 | 第31-32页 |
| 3.3 小结 | 第32-34页 |
| 4 大商所棕榈油期货价格发现功能的实证分析 | 第34-56页 |
| 4.1 棕榈油期现货的数据来源及数据基础分析 | 第35-40页 |
| 4.1.1 棕榈油期现货的数据来源 | 第35-36页 |
| 4.1.2 棕榈油期现货价格的描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.1.3 棕榈油期现货价格的相关性分析 | 第38-40页 |
| 4.2 棕榈油期货市场价格发现功能对比的实证分析 | 第40-54页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第40-42页 |
| 4.2.2 VAR向量自回归模型 | 第42-45页 |
| 4.2.3 期现货价格长期均衡关系的实证分析 | 第45页 |
| 4.2.4 期现货价格引导关系的实证检验 | 第45-47页 |
| 4.2.5 期现货价格贡献度的实证分析 | 第47-50页 |
| 4.2.6 期现货的脉冲响应及方差分解分析 | 第50-54页 |
| 4.3 小结 | 第54-56页 |
| 5 棕榈油期货价格发现的应用——以浙江轻纺公司为例 | 第56-63页 |
| 5.1 企业概况 | 第56-58页 |
| 5.2 进口市场的套期保值 | 第58-60页 |
| 5.3 销售市场的基差交易 | 第60-61页 |
| 5.4 小结 | 第61-63页 |
| 6 研究结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-87页 |