| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 投资组合背景 | 第9-10页 |
| 1.2 鲁棒优化 | 第10-11页 |
| 1.3 分布鲁棒优化 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的选题及主要工作 | 第12-15页 |
| 2 预备知识及基本假设 | 第15-21页 |
| 2.1 矩阵基础 | 第15-16页 |
| 2.2 概率基础 | 第16-17页 |
| 2.3 对偶理论及应用 | 第17-21页 |
| 3 均值方差分布鲁棒优化模型 | 第21-31页 |
| 3.1 模型建立 | 第21-22页 |
| 3.2 对偶SDP问题 | 第22-24页 |
| 3.3 数值试验 | 第24-26页 |
| 3.4 模型应用 | 第26-28页 |
| 3.4.1 股票期望与协方差 | 第26-27页 |
| 3.4.2 投资组合 | 第27-28页 |
| 3.5 模型分析 | 第28-31页 |
| 4 模型改进 | 第31-41页 |
| 4.1 双分布鲁棒问题 | 第31-32页 |
| 4.2 模型计算及应用分析 | 第32-34页 |
| 4.3 引进无风险资产和费税 | 第34-37页 |
| 4.4 模型对比分析 | 第37-41页 |
| 5 总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |