| 论文创新点 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第14-42页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-22页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-21页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第21-22页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第22-37页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第23-31页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第31-35页 |
| 1.2.3 小结 | 第35-37页 |
| 1.3 研究内容、结构安排与研究方法 | 第37-40页 |
| 1.3.1 研究内容及结构安排 | 第37-39页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第39-40页 |
| 1.4 创新点 | 第40-42页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第42-65页 |
| 2.1 股指期货的基本理论 | 第42-56页 |
| 2.1.1 股指期货的基本概念 | 第42-49页 |
| 2.1.2 股指期货价格与现货价格 | 第49-56页 |
| 2.2 复杂科学管理 | 第56-59页 |
| 2.2.1 复杂科学管理的提出 | 第56-57页 |
| 2.2.2 复杂科学管理的理论框架 | 第57-58页 |
| 2.2.3 复杂科学管理的系统思维 | 第58-59页 |
| 2.3 实证研究方法 | 第59-65页 |
| 2.3.1 时间序列的平稳性及其检验 | 第59-60页 |
| 2.3.2 协整和误差修正模型 | 第60-63页 |
| 2.3.3 Granger因果关系检验 | 第63-65页 |
| 第3章 股指期货对股票市场流动性影响的实证分析 | 第65-80页 |
| 3.1 市场流动性 | 第65-70页 |
| 3.1.1 市场流动性的定义及效用 | 第65-66页 |
| 3.1.2 市场流动性的四维属性 | 第66-67页 |
| 3.1.3 市场流动性的度量 | 第67-70页 |
| 3.2 股指期货对股票市场流动性影响的理论分析 | 第70-72页 |
| 3.2.1 股指期货对股票市场流动性的反向影响 | 第70页 |
| 3.2.2 股指期货对股票市场流动性的正向影响 | 第70-71页 |
| 3.2.3 股指期货对股票市场流动性的综合效应分析 | 第71-72页 |
| 3.3 股指期货对股票市场流动性影响：基于事件的实证分析 | 第72-78页 |
| 3.3.1 研究方法：两配对样本t检验 | 第72-73页 |
| 3.3.2 指标选择 | 第73页 |
| 3.3.3 样本选择与数据说明 | 第73-74页 |
| 3.3.4 实证分析过程及结果 | 第74-78页 |
| 3.3.5 研究结论 | 第78页 |
| 3.4 本章总结 | 第78-80页 |
| 第4章 股指期货对股票市场波动率影响的实证分析 | 第80-100页 |
| 4.1 市场波动率及其度量 | 第80-86页 |
| 4.1.1 移动平均模型 | 第81-82页 |
| 4.1.2 自回归条件异方差模型 | 第82-86页 |
| 4.2 股指期货对股票市场波动率影响的理论分析 | 第86-89页 |
| 4.2.1 股指期货对股票市场波动率的减缓作用 | 第86-87页 |
| 4.2.2 股指期货对股票市场波动率的加剧作用 | 第87-89页 |
| 4.3 股指期货对股票市场波动率影响Ⅰ：基于事件的实证分析 | 第89-92页 |
| 4.3.1 研究方法：以事件为虚拟变量 | 第89-90页 |
| 4.3.2 样本选择与数据说明 | 第90页 |
| 4.3.3 实证分析过程及结果 | 第90-92页 |
| 4.3.4 研究结论 | 第92页 |
| 4.4 股指期货对股票市场波动率影响Ⅱ：基于事件的实证分析 | 第92-98页 |
| 4.4.1 研究方法：以事件为分界口 | 第92-93页 |
| 4.4.2 样本选择与数据说明 | 第93页 |
| 4.4.3 实证分析过程及结果 | 第93-97页 |
| 4.4.4 研究结论 | 第97-98页 |
| 4.5 本章总结 | 第98-100页 |
| 第5章 股指期货市场与股票市场价格引导关系的实证分析 | 第100-116页 |
| 5.1 股指期货价格发现 | 第100-102页 |
| 5.2 股指期货价格发现的理论分析 | 第102-104页 |
| 5.3 股指期货和现货价格引导关系的实证分析Ⅰ | 第104-109页 |
| 5.3.1 研究方法：基于检验的方法 | 第104-105页 |
| 5.3.2 样本选择与数据说明 | 第105页 |
| 5.3.3 实证分析过程及结果 | 第105-108页 |
| 5.3.4 研究结论 | 第108-109页 |
| 5.4 股指期货和现货价格引导关系的实证分析Ⅱ | 第109-114页 |
| 5.4.1 研究方法：基于检验的方法 | 第109-110页 |
| 5.4.2 样本选择与数据说明 | 第110页 |
| 5.4.3 实证分析过程及结果 | 第110-113页 |
| 5.4.4 研究结论 | 第113-114页 |
| 5.5 本章总结 | 第114-116页 |
| 第6章 股指期货收益性的实证分析 | 第116-135页 |
| 6.1 股指期货价格影响因素的指标体系 | 第116-126页 |
| 6.1.1 CSM探索图 | 第116-117页 |
| 6.1.2 指标体系的构建：基于CSM探索图 | 第117-126页 |
| 6.2 沪深300股指期货收益性的实证分析 | 第126-133页 |
| 6.2.1 研究方法：基于VaR模型 | 第126-130页 |
| 6.2.2 样本选择与数据说明 | 第130-131页 |
| 6.2.3 实证分析过程及结果 | 第131-133页 |
| 6.2.4 研究结论 | 第133页 |
| 6.3 本章总结 | 第133-135页 |
| 第7章 结论与展望 | 第135-142页 |
| 7.1 主要研究结论 | 第135-136页 |
| 7.2 政策建议 | 第136-140页 |
| 7.3 研究不足与展望 | 第140-142页 |
| 参考文献 | 第142-152页 |
| 发表的论文与参与的科研项目 | 第152-154页 |
| 致谢 | 第154页 |
