| 1 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 问题的提出及选题的意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究范围的确定 | 第8页 |
| 1.3 指导思想及主要研究方法 | 第8页 |
| 1.4 基本结构及主要内容 | 第8-10页 |
| 2 有效市场理论的产生、发展及争论 | 第10-26页 |
| 2.1 有效市场理论的概念 | 第10-15页 |
| 2.1.1 有效市场的经济学解释 | 第10页 |
| 2.1.2 有效市场的分类 | 第10-12页 |
| 2.1.3 对有效市场理论的进一步阐释 | 第12-14页 |
| 2.1.4 有效市场理论的意义 | 第14-15页 |
| 2.2 有效市场理论的起源及发展 | 第15-19页 |
| 2.2.1 有效市场理论的起源 | 第15-17页 |
| 2.2.2 有效市场理论的发展历程 | 第17-19页 |
| 2.3 有效市场理论的争论与挑战 | 第19-24页 |
| 2.3.1 有效市场理论的缺陷 | 第19-20页 |
| 2.3.2 证券市场中的异象 | 第20-22页 |
| 2.3.3 行为金融学对有效市场理论的挑战 | 第22-23页 |
| 2.3.4 分形市场假说 | 第23-24页 |
| 2.4 有效市场理论的发展趋势 | 第24-26页 |
| 3 有效市场理论的计量经济学基础与实证检验 | 第26-44页 |
| 3.1 有效市场理论与随机游动的关系 | 第26-28页 |
| 3.2 有效市场理论与随机游动假设 | 第28-30页 |
| 3.2.1 有效市场的必要条件--鞅模型 | 第28-29页 |
| 3.2.2 随机游动1--强式有效性 | 第29页 |
| 3.2.3 随机游动2--半强式有效性 | 第29-30页 |
| 3.2.4 随机游动3--弱式有效性 | 第30页 |
| 3.3 市场有效性的检验方法 | 第30-44页 |
| 3.3.1 强式有效市场的检验 | 第31-33页 |
| 3.3.2 半强式有效市场的检验 | 第33-35页 |
| 3.3.3 弱式有效市场的检验 | 第35-42页 |
| 3.3.4 有效市场检验的新方法--广义谱导数方法 | 第42-44页 |
| 4 中国股票市场有效性实证分析 | 第44-66页 |
| 4.1 文献综述 | 第44-47页 |
| 4.2 股价波动与市场有效性 | 第47页 |
| 4.3 中国股票市场波动性的统计描述 | 第47-51页 |
| 4.4 制度变迁、股价波动与市场阶段的划分 | 第51-58页 |
| 4.4.1 数据选取与理论方法 | 第52-53页 |
| 4.4.2 实证分析 | 第53-57页 |
| 4.4.3 模型讨论 | 第57-58页 |
| 4.5 各阶段有效性的检验 | 第58-60页 |
| 4.6 交易制度变化对市场有效性的影响 | 第60-66页 |
| 5 增发事件实证研究 | 第66-75页 |
| 5.1 事件研究及非正常收益度量 | 第66-68页 |
| 5.2 理论模型与方法 | 第68-70页 |
| 5.3 增发新股的过度反映实证研究 | 第70-74页 |
| 5.4 实证研究结果及讨论 | 第74-75页 |
| 6 FF多因子模型与中国股票市场有效性 | 第75-80页 |
| 6.1 模型与实证方法 | 第75页 |
| 6.2 数据选取与因子构造 | 第75-76页 |
| 6.3 模型估计与比较 | 第76-78页 |
| 6.4 实证研究结果及讨论 | 第78-80页 |
| 7 中国证券市场低效率的根源及对策 | 第80-95页 |
| 7.1 中国证券市场低效率的根源 | 第80-88页 |
| 7.1.1 中国证券市场低效率的制度根源 | 第80-87页 |
| 7.1.2 中国证券市场低效率的历史根源 | 第87-88页 |
| 7.2 改善中国证券市场效率的对策建议 | 第88-95页 |
| 7.2.1 通过制度调整提高中国证券市场效率 | 第89-92页 |
| 7.2.2 通过金融创新提高中国证券市场效率 | 第92-95页 |
| 结论 | 第95-97页 |
| 参考文献 | 第97-104页 |
| 中文参考文献 | 第97-100页 |
| 英文参考文献 | 第100-104页 |
| 攻读博士期间发表的论文及其它成果 | 第104-105页 |
| 论文摘要(中文) | 第105-107页 |
| 论文摘要(英文) | 第107页 |
| 后记 | 第109-110页 |
| 吉林大学博士学位论文原创性声明 | 第110页 |