应用灰色系统研究股指波动
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一部分 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 股价的影响因素 | 第8-9页 |
| 1.3 沪深300指数 | 第9页 |
| 1.4 股价预测现状 | 第9-10页 |
| 1.5 本文的框架 | 第10页 |
| 1.6 本文存在的不足及创新 | 第10-12页 |
| 第二部分 理论基础 | 第12-23页 |
| 2.1 灰色系统理论 | 第12-21页 |
| 2.1.1 灰色预测模型-GM（1,1）模型 | 第12-19页 |
| 2.1.1.1 基本概念与基本理论 | 第12-14页 |
| 2.1.1.2 模型的检验 | 第14-17页 |
| 2.1.1.3 关于GM(1，1）模型的几点说明 | 第17页 |
| 2.1.1.4 实例运用及分析 | 第17-19页 |
| 2.1.2 灰色波形预测 | 第19-21页 |
| 2.2 时间序列理论 | 第21-23页 |
| 第三部分 实例分析--以沪深300为例 | 第23-43页 |
| 3.1 应用灰色波形模型作长期预测 | 第23-31页 |
| 3.1.1 数据收集 | 第23-24页 |
| 3.1.2 建立灰色波形预测模型 | 第24-31页 |
| 3.2 应用灰色波形模型作短期预测 | 第31-36页 |
| 3.3 应用经典GM(1,1)模型作短期预测 | 第36-38页 |
| 3.4 应用时间序列ARIMA模型预测 | 第38-43页 |
| 第四部分 预测结果分析 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
