| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3 研究设计 | 第12页 |
| 1.4 行文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 事件驱动投资策略文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 市场有效性 | 第14-15页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.4 文献总结 | 第17-18页 |
| 第三章 事件驱动投资策略超额收益实证分析 | 第18-53页 |
| 3.1 事件类型及交易规则说明 | 第18-20页 |
| 3.1.1 事件类型说明 | 第18-19页 |
| 3.1.2 交易规则说明 | 第19-20页 |
| 3.2 样本筛选说明 | 第20-23页 |
| 3.2.1 第一阶段筛选 | 第20-22页 |
| 3.2.2 第二阶段筛选 | 第22-23页 |
| 3.3 建仓及持仓说明 | 第23-24页 |
| 3.4 研究方法 | 第24-26页 |
| 3.5 横向整合事件超额收益实证分析 | 第26-32页 |
| 3.5.1 搭建样本期望收益模型 | 第26-28页 |
| 3.5.2 计算样本超额收益率 | 第28-30页 |
| 3.5.3 样本超额收益汇总分析 | 第30-32页 |
| 3.5.4 横向整合事件投资策略总结 | 第32页 |
| 3.6 纵向整合事件超额收益实证分析 | 第32-37页 |
| 3.6.1 搭建样本期望收益模型 | 第32-34页 |
| 3.6.2 计算样本超额收益率 | 第34-35页 |
| 3.6.3 样本超额收益汇总分析 | 第35-37页 |
| 3.6.4 纵向整合事件投资策略总结 | 第37页 |
| 3.7 借壳上市事件超额收益实证分析 | 第37-43页 |
| 3.7.1 搭建样本期望收益模型 | 第37-39页 |
| 3.7.2 计算样本超额收益率 | 第39-40页 |
| 3.7.3 样本超额收益汇总分析 | 第40-43页 |
| 3.7.4 借壳上市事件投资策略总结 | 第43页 |
| 3.8 业务转型事件超额收益实证分析 | 第43-46页 |
| 3.8.1 搭建样本期望收益模型 | 第43页 |
| 3.8.2 计算样本超额收益率 | 第43-44页 |
| 3.8.3 样本超额收益汇总分析 | 第44-46页 |
| 3.8.4 业务转型事件投资策略总结 | 第46页 |
| 3.9 事件总体超额收益实证分析 | 第46-50页 |
| 3.9.1 汇总样本期望收益模型 | 第46-47页 |
| 3.9.2 计算样本超额收益率 | 第47页 |
| 3.9.3 样本超额收益汇总分析 | 第47-49页 |
| 3.9.4 纵向整合事件投资策略总结 | 第49-50页 |
| 3.10 小结 | 第50-53页 |
| 第四章 事件驱动投资策略归因分析 | 第53-57页 |
| 4.1 影响因子假设 | 第53-55页 |
| 4.1.1 宏观市场环境影响因子 | 第53-54页 |
| 4.1.2 微观公司状态影响因子 | 第54-55页 |
| 4.2 归因分析 | 第55-56页 |
| 4.3 小结 | 第56-57页 |
| 第五章 事件驱动投资策略优化方案 | 第57-65页 |
| 5.1 研究方法 | 第57-58页 |
| 5.2 持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析 | 第58-64页 |
| 5.2.1 横向整合事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析 | 第58-60页 |
| 5.2.2 借壳上市事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析 | 第60-62页 |
| 5.2.3 总体事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析 | 第62-64页 |
| 5.3 小结 | 第64-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-68页 |
| 6.1 本文总结 | 第65-66页 |
| 6.2 研究局限 | 第66-67页 |
| 6.3 未来研究建议 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 附录1 重要数据摘录 | 第71-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
