| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言部分 | 第6-7页 |
| 2. 理论部分 | 第7-8页 |
| 3. 数据处理部分 | 第8-52页 |
| 1) 计算时间序列模型第n天对应的参数 | 第8-9页 |
| 2) 预测时间序列模型第n天的收盘价区间 | 第9-10页 |
| 3) 对于Base策略应用数据寻找最佳的应用于标准差的参数以及讨论 | 第10-15页 |
| 4) 对于Volum策略寻找该策略和上一个交易日成交额之间的关系以及讨论 | 第15-28页 |
| 5) 对于Activity策略寻找该策略和上一个交易日震荡量之间的关系以及讨论 | 第28-40页 |
| 6) 对于Trend策略寻找该策略和上一个交易日趋势量之间的关系以及讨论 | 第40-52页 |
| 4. 结论讨论部分 | 第52-55页 |
| 1) 投资者和投机客 | 第52-54页 |
| 2) 不同的交易市场参与者进入市场的顺序 | 第54页 |
| 3) 市场信息透明度对于交易的影响 | 第54-55页 |
| 5. 参考文献 | 第55页 |
| 后记(致谢) | 第55-56页 |