内容摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外文献综述 | 第11-21页 |
1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
1.2.2 国内文献综述 | 第14-20页 |
1.2.3 文献综述的评述 | 第20-21页 |
1.3 研究内容、思路与方法 | 第21-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 研究思路 | 第22页 |
1.3.3 研究方法 | 第22-23页 |
1.4 本文创新点 | 第23-24页 |
第2章 融资融券对股市流动性和波动性影响的理论分析 | 第24-34页 |
2.1 融资融券的概念 | 第24页 |
2.2 融资融券的交易特点和功能 | 第24-26页 |
2.2.1 融资融券的交易特点 | 第24-25页 |
2.2.2 融资融券的功能 | 第25-26页 |
2.3 融资融券对股市流动性影响的机制分析 | 第26-29页 |
2.3.1 融资交易影响股市流动性的机制分析 | 第27-28页 |
2.3.2 融券交易影响股市流动性的机制分析 | 第28-29页 |
2.4 融资融券对股市波动性影响的机制分析 | 第29-34页 |
2.4.1 融资交易影响股市波动性的机制分析 | 第30-32页 |
2.4.2 融券交易影响股市波动性的机制分析 | 第32-34页 |
第3章 融资融券对我国股市流动性和波动性影响的现状分析 | 第34-37页 |
3.1 我国融资融券业务的发展历程 | 第34页 |
3.2 融资融券对我国股市流动性和波动性影响的现状分析 | 第34-37页 |
第4章 融资融券对我国股市流动性和波动性影响的实证研究 | 第37-52页 |
4.1 变量选取与数据来源 | 第37-38页 |
4.2 单位根检验 | 第38-39页 |
4.3 建立VAR模型 | 第39-43页 |
4.3.1 确定VAR模型的最佳滞后阶数 | 第39-41页 |
4.3.2 构造VAR模型 | 第41-42页 |
4.3.3 检验VAR模型的平稳性 | 第42-43页 |
4.4 Johansen协整检验 | 第43-44页 |
4.5 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
4.6 脉冲响应分析 | 第45-47页 |
4.7 方差分解 | 第47-49页 |
4.8 实证结论 | 第49-52页 |
4.8.1 融资融券影响股市流动性的实证结论 | 第49-50页 |
4.8.2 融资融券影响股市波动性的实证结论 | 第50页 |
4.8.3 实证结论的分析 | 第50-52页 |
第5章 我国融资融券发展的政策建议 | 第52-54页 |
5.1 加强投资者教育 | 第52页 |
5.2 扩大标的股票范围 | 第52-53页 |
5.3 降低两融成本 | 第53页 |
5.4 完善法律法规 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
后记 | 第58页 |