| 中文摘要 | 第6-8页 |
| 英文摘要 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| §1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| §1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| §1.3 研究内容 | 第13页 |
| §1.4 研究意义和主要成果 | 第13-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-28页 |
| §2.1 最优控制问题以及最大值原理 | 第16-20页 |
| §2.2 随机过程和Brown运动 | 第20-21页 |
| §2.3 倒向随机微分方程理论及性质 | 第21-28页 |
| 第三章 完全信息下的最优保费策略和最优投资策略 | 第28-38页 |
| §3.1 Ito公式 | 第28-30页 |
| §3.2 完全信息下的最优保费策略和最优投资策略 | 第30-38页 |
| 第四章 部分信息下的最优保费策略和最优投资策略 | 第38-46页 |
| 第五章 扩散项中含有控制的最优策略问题 | 第46-52页 |
| 第六章 结论和展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |