程序化交易策略在中国期货市场的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与实用价值 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究思路、方法及创新点 | 第12-13页 |
| 2 程序化交易发展历程 | 第13-25页 |
| 2.1 什么是程序化交易 | 第13-18页 |
| 2.2 从人工交易到程序化交易 | 第18-21页 |
| 2.3 国内外程序化交易发展现状对比分析 | 第21-25页 |
| 3 R-Breaker日内策略 | 第25-42页 |
| 3.1 策略思想 | 第25-26页 |
| 3.2 内插检验 | 第26-31页 |
| 3.3 参数敏感性检验 | 第31-32页 |
| 3.4 参数优化 | 第32-36页 |
| 3.5 外推检验 | 第36-40页 |
| 3.6 推进分析 | 第40-42页 |
| 4 Dual Thrust日间策略 | 第42-58页 |
| 4.1 策略思想 | 第42-43页 |
| 4.2 内插检验 | 第43-45页 |
| 4.3 参数敏感性检验 | 第45-48页 |
| 4.4 参数优化 | 第48-52页 |
| 4.5 外推检验 | 第52-57页 |
| 4.6 推进分析 | 第57-58页 |
| 5 结论分析 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 附录 1 | 第63-65页 |
| 附录 2 | 第65-66页 |
