| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 主要缩略词、符号变量的注释表 | 第18-19页 |
| 第一章 绪论 | 第19-27页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第19-21页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第19-20页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 | 第21-25页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第21-23页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第23-24页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第25-27页 |
| 1.3.1 主要创新点 | 第25-26页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第26-27页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第27-45页 |
| 2.1 流动性、流动性测度与流动性循环的研究综述 | 第27-32页 |
| 2.1.1 流动性内涵的理论演变 | 第27-29页 |
| 2.1.2 流动性的测度方法 | 第29-30页 |
| 2.1.3 流动性循环及其形成机制 | 第30-32页 |
| 2.2 基于金融系统稳定的流动性循环动态影响机制研究综述 | 第32-36页 |
| 2.2.1 流动性循环的动态影响 | 第32-34页 |
| 2.2.2 流动性循环与金融系统稳定的关系 | 第34-36页 |
| 2.3 基于金融系统稳定的流动性循环状态转换机制研究综述 | 第36-39页 |
| 2.3.1 流动性循环的状态转换机制 | 第36-38页 |
| 2.3.2 流动性循环的突变点检测方法 | 第38-39页 |
| 2.4 流动性风险传染机制及其监管的研究综述 | 第39-43页 |
| 2.4.1 流动性风险的形成及其传染 | 第39-41页 |
| 2.4.2 流动性风险的监管方法 | 第41-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-45页 |
| 第三章 流动性循环的形成及其测度方法 | 第45-75页 |
| 3.1 流动性循环的概念界定 | 第45-46页 |
| 3.2 流动性循环的市场表征 | 第46-50页 |
| 3.3 流动性循环形成的宏微观机理分析 | 第50-61页 |
| 3.3.1 流动性循环形成的内在机理 | 第51-53页 |
| 3.3.2 流动性循环形成的理论模型构建 | 第53-61页 |
| 3.4 流动性循环的多维度测度方法 | 第61-72页 |
| 3.4.1 单一维度流动性的综合测度方法 | 第61-67页 |
| 3.4.2 多维度流动性的集成测度方法 | 第67-72页 |
| 3.5 本章小结 | 第72-75页 |
| 第四章 基于金融系统稳定的流动性循环动态影响机制研究 | 第75-115页 |
| 4.1 流动性循环的非线性引导机制 | 第75-84页 |
| 4.1.1 多维度流动性之间的引导关系 | 第75-76页 |
| 4.1.2 计量模型 | 第76-77页 |
| 4.1.3 实证分析 | 第77-84页 |
| 4.2 流动性循环的动态关联机制 | 第84-91页 |
| 4.2.1 多维度流动性之间关联分析 | 第84-85页 |
| 4.2.2 计量模型 | 第85-87页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第87-91页 |
| 4.3 流动性循环的周期联动机制 | 第91-100页 |
| 4.3.1 流动性循环的周期特征 | 第91-92页 |
| 4.3.2 频谱分析模型 | 第92-95页 |
| 4.3.3 实证分析 | 第95-100页 |
| 4.4 投资者情绪、市场流动性对金融市场稳定的时变影响机制 | 第100-113页 |
| 4.4.1 指标设计 | 第100-103页 |
| 4.4.2 计量模型 | 第103-107页 |
| 4.4.3 实证分析 | 第107-113页 |
| 4.5 本章小结 | 第113-115页 |
| 第五章 基于金融系统稳定的流动性循环状态转换机制研究 | 第115-147页 |
| 5.1 流动性循环的状态转换机制分析 | 第115-122页 |
| 5.1.1 流动性循环状态转换的理论分析 | 第115-117页 |
| 5.1.2 流动性循环状态转换的经验证据 | 第117-122页 |
| 5.2 单一维度流动性的状态转换机制 | 第122-129页 |
| 5.2.1 计量模型 | 第122-123页 |
| 5.2.2 实证分析 | 第123-129页 |
| 5.3 多维度流动性的状态转换机制 | 第129-133页 |
| 5.3.1 计量模型 | 第129-130页 |
| 5.3.2 实证分析 | 第130-133页 |
| 5.4 货币政策对市场流动性的动态影响:基于状态转换视角 | 第133-144页 |
| 5.4.1 指标构建与计量模型 | 第134-137页 |
| 5.4.2 实证分析 | 第137-144页 |
| 5.5 本章小结 | 第144-147页 |
| 第六章 流动性风险的传染机制及其监管方法 | 第147-185页 |
| 6.1 流动性风险的形成机制 | 第147-150页 |
| 6.1.1 流动性风险的微观形成机制 | 第147-148页 |
| 6.1.2 流动性风险的宏观形成机制 | 第148-149页 |
| 6.1.3 流动性风险的行为形成机制 | 第149-150页 |
| 6.2 银行间流动性风险的传染机制 | 第150-158页 |
| 6.2.1 银行间流动性风险的传染机制分析 | 第151-152页 |
| 6.2.2 银行间流动性风险的传染模型构建 | 第152-155页 |
| 6.2.3 数值仿真与结果分析 | 第155-158页 |
| 6.3 银行间流动性风险的传染概率估计 | 第158-168页 |
| 6.3.1 银行间网络构建 | 第158-161页 |
| 6.3.2 一般分布形式下流动性风险的传染概率估计 | 第161-162页 |
| 6.3.3 Beta分布下流动性风险的弱传染概率估计 | 第162-165页 |
| 6.3.4 IFR分布族下流动性风险的弱传染概率估计 | 第165-168页 |
| 6.4 基于金融系统稳定的流动性风险监管方法 | 第168-183页 |
| 6.4.1 流动性风险的压力测试 | 第168-173页 |
| 6.4.2 流动性风险的LaVaR模型分析 | 第173-177页 |
| 6.4.3 基于宏观审慎视角的流动性风险监管方法 | 第177-183页 |
| 6.5 本章小结 | 第183-185页 |
| 第七章 总结与展望 | 第185-189页 |
| 7.1 研究结论 | 第185-186页 |
| 7.2 政策建议 | 第186-188页 |
| 7.3 研究展望 | 第188-189页 |
| 参考文献 | 第189-203页 |
| 攻读博士学位期间的科研情况 | 第203-205页 |
| 致谢 | 第205-206页 |
