不同类型商业银行的流动性风险研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法与框架结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第13-14页 |
| 1.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 商业银行流动性风险的理论概述 | 第15-24页 |
| 2.1 商业银行流动性和流动性风险的概念界定 | 第15-16页 |
| 2.1.1 流动性的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 流动性风险的定义 | 第15页 |
| 2.1.3 流动性风险的特征 | 第15-16页 |
| 2.2 流动性风险管理的重要性 | 第16-17页 |
| 2.3 流动性风险的度量 | 第17-22页 |
| 2.3.1 静态方法 | 第17-18页 |
| 2.3.2 动态方法 | 第18-19页 |
| 2.3.3 定量监管新指标 | 第19-22页 |
| 2.4 流动性风险的影响因素 | 第22-24页 |
| 2.4.1 外部因素 | 第22页 |
| 2.4.2 内部因素 | 第22-24页 |
| 3 我国商业银行流动性风险的现状分析 | 第24-36页 |
| 3.1 我国三类商业银行的主要特征 | 第24-25页 |
| 3.2 我国三类商业银行流动性风险的现状差异分析 | 第25-34页 |
| 3.2.1 资产流动性 | 第25-29页 |
| 3.2.2 负债流动性 | 第29-31页 |
| 3.2.3 资产负债期限错配 | 第31-32页 |
| 3.2.4 流动监管指标 | 第32-34页 |
| 3.3 小结 | 第34-36页 |
| 4 我国商业银行流动性风险的实证分析 | 第36-45页 |
| 4.1 面板数据固定效应模型的基本原理 | 第36-38页 |
| 4.2 个体固定效应模型的构建 | 第38-41页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.2.2 模型变量的选取 | 第38-39页 |
| 4.2.3 模型的构建 | 第39-41页 |
| 4.3 我国三类商业银行整体流动性风险的实证分析 | 第41-43页 |
| 4.4 我国三类商业银行流动性风险差异的实证分析 | 第43-45页 |
| 5 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
