| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 模型化期权定价研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 非模型化期权定价研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 主要论点 | 第16页 |
| 1.4 主要创新及可能存在的不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.2 可能存在的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 期权定价理论和基本概念 | 第18-24页 |
| 2.1 传统期权定价理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 期权定价基本假设 | 第18-20页 |
| 2.1.2 Delta对冲与BS等式 | 第20-21页 |
| 2.2 单元GARCH和多元GARCH模型 | 第21-24页 |
| 2.2.1 单元GARCH | 第21-22页 |
| 2.2.2 多元GARCH | 第22-24页 |
| 第3章 VIX-已实现多元GARCH模型 | 第24-35页 |
| 3.1 已实现波动率测量 | 第24-25页 |
| 3.2 已实现GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.3 VIX-GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.4 单元VIX-已实现GARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.5 多元VIX-已实现GARCH模型 | 第28-30页 |
| 3.6 多元VIX-已实现GARCH模型的估计 | 第30-35页 |
| 3.6.1 拟极大似然估计法 | 第30-31页 |
| 3.6.2 两阶段估计法 | 第31-32页 |
| 3.6.3 多元 VIX-已实现 GARCH 估计方法 | 第32-35页 |
| 第4章 VIX-已实现GARCH模型在期权定价中应用和检验 | 第35-45页 |
| 4.1 正则期权定价方式 | 第35页 |
| 4.2 数据选取与预处理 | 第35-41页 |
| 4.3 已实现DCC模型估计结果 | 第41-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |