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基于动态对冲关系的股票期权定价研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 选题意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 相关文献综述第11-16页
        1.2.1 模型化期权定价研究综述第11-15页
        1.2.2 非模型化期权定价研究综述第15-16页
    1.3 主要论点第16页
    1.4 主要创新及可能存在的不足第16-18页
        1.4.1 主要创新点第16-17页
        1.4.2 可能存在的不足第17-18页
第2章 期权定价理论和基本概念第18-24页
    2.1 传统期权定价理论第18-21页
        2.1.1 期权定价基本假设第18-20页
        2.1.2 Delta对冲与BS等式第20-21页
    2.2 单元GARCH和多元GARCH模型第21-24页
        2.2.1 单元GARCH第21-22页
        2.2.2 多元GARCH第22-24页
第3章 VIX-已实现多元GARCH模型第24-35页
    3.1 已实现波动率测量第24-25页
    3.2 已实现GARCH模型第25-26页
    3.3 VIX-GARCH模型第26-27页
    3.4 单元VIX-已实现GARCH模型第27-28页
    3.5 多元VIX-已实现GARCH模型第28-30页
    3.6 多元VIX-已实现GARCH模型的估计第30-35页
        3.6.1 拟极大似然估计法第30-31页
        3.6.2 两阶段估计法第31-32页
        3.6.3 多元 VIX-已实现 GARCH 估计方法第32-35页
第4章 VIX-已实现GARCH模型在期权定价中应用和检验第35-45页
    4.1 正则期权定价方式第35页
    4.2 数据选取与预处理第35-41页
    4.3 已实现DCC模型估计结果第41-45页
结论第45-47页
参考文献第47-51页
致谢第51页

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