| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第10-12页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·论文框架 | 第11-12页 |
| 第二章 国内外研究文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·宏观经济和股票市场收益关系研究 | 第12-13页 |
| ·宏观经济和股票市场波动关系研究 | 第13页 |
| ·宏观经济和股票市场收益及波动关系研究 | 第13-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·宏观经济基本面和股票市场关系研究 | 第14-15页 |
| ·宏观经济指标和股票市场关系研究 | 第15页 |
| ·文献综述简评 | 第15-17页 |
| 第三章 宏观经济指标和市场预期理论 | 第17-22页 |
| ·宏观经济指标对股票市场影响的理论研究 | 第17-19页 |
| ·预期理论和新息含义 | 第19-22页 |
| ·预期理论 | 第19-20页 |
| ·新息含义 | 第20-22页 |
| 第四章 实证模型设计 | 第22-29页 |
| ·指标选取 | 第22-24页 |
| ·宏观经济指标选取及特征描述 | 第22-23页 |
| ·股票市场指数选取及特征描述 | 第23-24页 |
| ·EGARCH 模型设计 | 第24-29页 |
| ·收益率序列特征 | 第24-25页 |
| ·AR 模型阶的确定 | 第25-26页 |
| ·EGARCH 模型特征及设计 | 第26-29页 |
| 第五章 实证结果分析 | 第29-37页 |
| ·未考虑市场预期的宏观经济指标发布对股票市场的影响 | 第29-31页 |
| ·市场预期的作用 | 第31-35页 |
| ·结果讨论 | 第35-37页 |
| 第六章 结论和研究展望 | 第37-40页 |
| ·结论 | 第37-38页 |
| ·启示 | 第38页 |
| ·论文创新、不足和研究展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第44-45页 |
| 后记 | 第45页 |