| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 导论 | 第15-37页 |
| 一、研究背景与意义 | 第15-18页 |
| （一）现实背景 | 第15-16页 |
| （二）理论背景 | 第16-17页 |
| （三）研究意义 | 第17-18页 |
| 二、研究现状与文献综述 | 第18-33页 |
| （一）研究现状 | 第18-24页 |
| （二）文献综述 | 第24-33页 |
| 三、结构安排与创新之处 | 第33-37页 |
| （一）研究路线和论文框架 | 第33-34页 |
| （二）可能的创新点 | 第34-35页 |
| （三）基本概念界定 | 第35-37页 |
| 第一章 基金机会主义行为相关理论 | 第37-53页 |
| 第一节 基金运作的委托代理理论 | 第37-39页 |
| 一、基金行业委托代理框架 | 第37-38页 |
| 二、代理人薪酬合约设计 | 第38-39页 |
| 第二节 基金经理行为理论 | 第39-42页 |
| 一、基金经理的行为动机 | 第39-40页 |
| 二、锦标赛激励理论 | 第40-41页 |
| 三、偏度偏好理论 | 第41-42页 |
| 第三节 基金经理行为约束理论 | 第42-44页 |
| 一、信息披露约束 | 第42-43页 |
| 二、流动性约束 | 第43-44页 |
| 第四节 基金羊群行为相关理论 | 第44-53页 |
| 一、基金羊群行为的信息流模型 | 第45-48页 |
| 二、基金羊群行为的声誉模型 | 第48-51页 |
| 三、基金羊群行为的薪酬模型 | 第51-53页 |
| 第二章 基金窗饰行为研究 | 第53-86页 |
| 第一节 基金窗饰行为研究背景 | 第53-55页 |
| 第二节 基金窗饰行为理论分析与研究假设 | 第55-57页 |
| 第三节 基金窗饰行为研究设计 | 第57-64页 |
| 一、样本选择与数据来源 | 第57-58页 |
| 二、基金窗饰行为的测度 | 第58-61页 |
| 三、其他核心变量 | 第61-64页 |
| 第四节 基金窗饰行为的动机与驱动因素 | 第64-72页 |
| 一、基金经理窗饰行为与资金净流入 | 第64-67页 |
| 二、基金窗饰行为的决定因素 | 第67-70页 |
| 三、稳健性分析：窗饰与动量效应的对比 | 第70-72页 |
| 第五节 基金窗饰行为的经济后果分析 | 第72-78页 |
| 一、窗饰与基金未来的表现 | 第72-75页 |
| 二、理性假设下基金窗饰行为的原因 | 第75-78页 |
| 第六节 基金窗饰行为的约束机制探讨 | 第78-84页 |
| 一、窗饰行为约束机制有效性 | 第78-80页 |
| 二、外部约束机制有效的进一步解释 | 第80-84页 |
| 小结 | 第84-86页 |
| 第三章 基金赌博行为研究 | 第86-111页 |
| 第一节 基金赌博行为研究背景 | 第86-87页 |
| 第二节 基金赌博行为理论分析与研究假设 | 第87-89页 |
| 第三节 基金赌博行为研究设计 | 第89-94页 |
| 一、样本选择与数据来源 | 第89-90页 |
| 二、基金赌博行为的衡量指标 | 第90-93页 |
| 三、其他核心指标 | 第93-94页 |
| 第四节 基金赌博行为的动机与驱动因素 | 第94-101页 |
| 一、基金期中业绩压力与赌博倾向 | 第94-96页 |
| 二、基金特征与基金经理赌博倾向 | 第96-98页 |
| 三、市场环境与基金经理赌博倾向 | 第98-101页 |
| 第五节 基金赌博行为的实现途径 | 第101-104页 |
| 一、基金高偏度股票持仓比例变动与基金收益率偏度变动 | 第101-103页 |
| 二、基于持仓信息指标的基金赌博倾向研究 | 第103-104页 |
| 第六节 基金赌博行为的业绩影响分析 | 第104-109页 |
| 一、赌博行为对基金当期业绩的影响 | 第104-105页 |
| 二、赌博行为对未来基金业绩的影响 | 第105-109页 |
| 小结 | 第109-111页 |
| 第四章 基金羊群行为研究 | 第111-135页 |
| 第一节 基金羊群行为研究背景 | 第111-113页 |
| 第二节 基金羊群行为理论分析与研究假设 | 第113-116页 |
| 第三节 基金羊群行为研究设计 | 第116-120页 |
| 一、样本选择与数据来源 | 第116-117页 |
| 二、羊群行为测度指标 | 第117-119页 |
| 三、行业特征指标 | 第119-120页 |
| 第四节 基金羊群行为的测度 | 第120-125页 |
| 一、全部行业下的整体羊群行为 | 第120-123页 |
| 二、不同行业内基金羊群行为 | 第123-125页 |
| 第五节 基金羊群行为的影响因素 | 第125-132页 |
| 一、市场环境与基金行业羊群行为 | 第125-126页 |
| 二、行业特征与基金行业羊群行为 | 第126-132页 |
| 第六节 基金羊群行为的经济后果 | 第132-134页 |
| 小结 | 第134-135页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第135-142页 |
| 研究结论 | 第135-138页 |
| 一、窗饰行为 | 第135-136页 |
| 二、赌博行为 | 第136-137页 |
| 三、羊群行为 | 第137-138页 |
| 政策建议 | 第138-142页 |
| 一、监管者 | 第138-140页 |
| 二、基金管理公司 | 第140-142页 |
| 参考文献 | 第142-153页 |
| 在读期间科研成果 | 第153-154页 |
| 附录 | 第154-167页 |
| 附录A：交易成本的计量 | 第154-156页 |
| 附录B：基金经理能力、基金前期表现与基金窗饰行为 | 第156-157页 |
| 附录C：窗饰虚拟变量指标与基金未来表现回归结果 | 第157-160页 |
| 附录D：基金窗饰行为约束机制的稳健性检验 | 第160页 |
| 附录E：基金中期业绩与基金赌博倾向稳健性分析 | 第160-162页 |
| 附录F：基于基金持仓信息的赌博倾向指标稳健性分析 | 第162-163页 |
| 附录G：基金赌博行为的约束机制分析 | 第163-164页 |
| 附录H：羊群行为指标的稳健性分析 | 第164-166页 |
| 附录I：羊群行为经济后果的稳健性分析 | 第166-167页 |
| 致谢 | 第167-169页 |