基于GARCH族模型我国金融期货市场波动率及相关性研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
| 1.2.1 基于GARCH族模型的波动率研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.2 金融市场相关性研究现状 | 第18-21页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第23-40页 |
| 2.1 股指期货、国债期货及其相关性 | 第23-26页 |
| 2.2 GARCH族模型相关理论 | 第26-32页 |
| 2.2.1 GARCH模型 | 第26-28页 |
| 2.2.2 IGARCH模型 | 第28页 |
| 2.2.3 EGARCH模型 | 第28-30页 |
| 2.2.4 APARCH模型 | 第30页 |
| 2.2.5 FIGARCH模型 | 第30-31页 |
| 2.2.6 FIEGARCH模型 | 第31-32页 |
| 2.2.7 HYGARCH模型 | 第32页 |
| 2.2.8 GJR-GARCH模型 | 第32页 |
| 2.3 波动率模型评价方法 | 第32-34页 |
| 2.4 相关性研究 | 第34-38页 |
| 2.4.1 协整检验 | 第34-35页 |
| 2.4.2 格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| 2.4.3 动态条件相关模型 | 第36-38页 |
| 2.5 波动率计算方法 | 第38-40页 |
| 第3章 数据分析 | 第40-45页 |
| 3.1 数据来源与预处理 | 第40页 |
| 3.2 描述性统计量 | 第40-45页 |
| 第4章 GARCH族模型研究 | 第45-53页 |
| 4.1 GARCH族模型拟合结果 | 第45-46页 |
| 4.2 各个模型的拟合精度检验 | 第46-48页 |
| 4.3 各类波动率模型的D-M检验 | 第48-50页 |
| 4.4 参数估计结果 | 第50-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 股指期货与国债期货相关性研究 | 第53-59页 |
| 5.1 协整检验 | 第53页 |
| 5.2 Granger因果检验 | 第53-55页 |
| 5.3 DCC模型估计 | 第55-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 研究结论及政策建议 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
