基于协整分析的统计套利研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 论文结构及创新 | 第14-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-24页 |
| 2.1 统计套利相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 统计套利的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 统计套利与无风险套利的区别 | 第17-18页 |
| 2.1.3 统计套利策略 | 第18-19页 |
| 2.1.4 统计套利的优缺点 | 第19页 |
| 2.2 有效市场 | 第19-20页 |
| 2.3 协整理论 | 第20-24页 |
| 2.3.1 平稳性定义 | 第20-21页 |
| 2.3.2 平稳性检验 | 第21页 |
| 2.3.3 协整定义及检验 | 第21-24页 |
| 3 股票及策略的选择 | 第24-30页 |
| 3.1 股票的选择 | 第24-27页 |
| 3.2 策略选择 | 第27-28页 |
| 3.2.1 窗口累加的套利策略 | 第27-28页 |
| 3.2.2 窗口不变（固定）的套利策略 | 第28页 |
| 3.3 策略机制 | 第28-30页 |
| 4 实证分析 | 第30-47页 |
| 4.1 数据说明 | 第30-31页 |
| 4.2 数据的预处理 | 第31-32页 |
| 4.2.1 股票对的筛选 | 第31页 |
| 4.2.2 相关系数计算 | 第31-32页 |
| 4.3 对股票进行套利分析 | 第32-45页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第32-35页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第35-36页 |
| 4.3.3 套利分析 | 第36-45页 |
| 4.4 结论 | 第45-47页 |
| 5 研究总结与展望 | 第47-48页 |
| 5.1 研究总结 | 第47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-53页 |
