| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.1.1 市场环境变化对商业银行的影响 | 第11页 |
| 1.1.2 中小企业的融资困境 | 第11-12页 |
| 1.1.3 商业银行发展中小企业客户的动力 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法及研究内容 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.3 论文框架 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 关于商业银行信用风险管理理论的研究 | 第17-18页 |
| 2.1.2 关于商业银行信用风险度量方法的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 关于信用风险度量模型的研究 | 第19页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第19-22页 |
| 2.2.1 关于商业银行信用风险管理理论的研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 关于商业银行信用风险度量方法的研究 | 第20-21页 |
| 2.2.3 关于信用风险度量模型的研究 | 第21-22页 |
| 2.3 对国内外相关研究的评价 | 第22-23页 |
| 第3章 商业银行与中小企业信用风险理论概述 | 第23-29页 |
| 3.1 商业银行 | 第23页 |
| 3.2 中小企业信用风险 | 第23-25页 |
| 3.2.1 中小企业信用风险的概念界定 | 第23页 |
| 3.2.2 中小企业信用风险特征 | 第23-24页 |
| 3.2.3 中小企业信用风险影响 | 第24-25页 |
| 3.3 商业银行对中小企业信用风险管理流程 | 第25-26页 |
| 3.4 商业银行常用的信用风险度量方法 | 第26-29页 |
| 3.4.1 传统信用风险度量方法 | 第26-27页 |
| 3.4.2 现代信用风险度量方法 | 第27-29页 |
| 第4章 中小企业信用风险度量模型选择的现实考量 | 第29-35页 |
| 4.1 中小企业信用风险各种度量模型的对比分析 | 第29-32页 |
| 4.1.1 传统信用风险度量方法的对比分析 | 第29-30页 |
| 4.1.2 现代信用风险度量方法的对比分析 | 第30-32页 |
| 4.2 中小企业信用风险的度量难题 | 第32-33页 |
| 4.3 Logit模型对中小企业的适用性分析 | 第33-35页 |
| 第5章 中小企业贷款信用风险度量指标设计及数据处理 | 第35-53页 |
| 5.1 指标设计 | 第35-39页 |
| 5.1.1 定量指标设计 | 第35-39页 |
| 5.1.2 定性指标设计 | 第39页 |
| 5.2 数据收集 | 第39-40页 |
| 5.3 利用因子分析对数据进行处理 | 第40-51页 |
| 5.3.1 探索性因子分析 | 第40-47页 |
| 5.3.2 验证性因子分析 | 第47-51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第6章 基于Logit模型的我国中小企业贷款信用风险度量分析 | 第53-59页 |
| 6.1 中小企业信用风险度量指标体系评价 | 第53页 |
| 6.2 信用风险度量的Logit回归分析 | 第53-56页 |
| 6.2.1 Logit回归分析得出中小企业违约概率表达式 | 第53-55页 |
| 6.2.2 Logit模型的预测结果分析 | 第55-56页 |
| 6.3 实例分析 | 第56-57页 |
| 6.3.1 样本的选取 | 第56页 |
| 6.3.2 Logi t模型的预测结果分析 | 第56-57页 |
| 6.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 第7章 结论与未来展望 | 第59-61页 |
| 7.1 结论 | 第59页 |
| 7.2 不足之处 | 第59-60页 |
| 7.3 未来展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-79页 |
