人民币汇率变动对国内CPI的不完全传递效应
| 摘要 | 第4-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 1. 引言 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-15页 |
| 1.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4 创新及不足之处 | 第17-19页 |
| 2. 理论与文献综述 | 第19-30页 |
| 2.1 汇率传递的一般分析框架 | 第19-21页 |
| 2.1.1 汇率传递的界定 | 第19页 |
| 2.1.2 汇率传递的理论基础 | 第19-21页 |
| 2.2 不完全汇率传递文献综述 | 第21-28页 |
| 2.2.1 不完全汇率传递的成因 | 第21-23页 |
| 2.2.2 不完全汇率传递的特征 | 第23-27页 |
| 2.2.3 不完全汇率传递与最优货币政策 | 第27-28页 |
| 2.3 文献研究评述 | 第28-30页 |
| 3. 人民币汇率与国内CPI概况 | 第30-40页 |
| 3.1 汇率及国内价格概念基础 | 第30-33页 |
| 3.1.1 汇率概念界定 | 第30-31页 |
| 3.1.2 国内价格概念基础 | 第31-32页 |
| 3.1.3 汇率对国内价格的传导机制 | 第32-33页 |
| 3.2 人民币汇率与国内CPI变化历程 | 第33-40页 |
| 3.2.1 人民币汇率变化历程 | 第33-36页 |
| 3.2.2 国内CPI变化历程 | 第36-37页 |
| 3.2.3 人民汇率与我国CPI互动关系 | 第37-40页 |
| 4. 模型与实证 | 第40-57页 |
| 4.1 汇率传递基本模型构建与变量设定 | 第40-42页 |
| 4.2 研究方法概述 | 第42-45页 |
| 4.2.1 时间序列建模基础 | 第42页 |
| 4.2.2 ARDL模型基本结构与建模方法 | 第42-45页 |
| 4.2.3 非对称ARDL模型拓展 | 第45页 |
| 4.3 ARDL模型实证结果 | 第45-57页 |
| 4.3.1 单位根与格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| 4.3.2 边界检验与长期均衡判定 | 第47-48页 |
| 4.3.3 ARDL基本模型估计 | 第48-51页 |
| 4.3.4 非对称ARDL模型拓展估计 | 第51-55页 |
| 4.3.5 模型稳定性检验 | 第55-57页 |
| 5. 结论与政策含义 | 第57-62页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第57-59页 |
| 5.2 政策含义及展望 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
