我国线性和非线性外汇风险暴露分行业研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究的背景和选题的意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第13-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 国外主要研究成果 | 第15-18页 |
| 1.2.2 国内主要研究成果 | 第18-20页 |
| 1.3 本文的研究结构 | 第20-24页 |
| 1.3.1 研究问题与目的 | 第20-21页 |
| 1.3.2 文章的结构安排 | 第21-23页 |
| 1.3.3 本文的贡献和不足 | 第23-24页 |
| 2. 存在外汇风险暴露的理论基础 | 第24-29页 |
| 2.1 外汇风险暴露的定义 | 第24页 |
| 2.2 外汇风险暴露的分类 | 第24-25页 |
| 2.3 形成外汇风险暴露的机制 | 第25-29页 |
| 2.3.1 对进出口贸易行业的影响 | 第26-27页 |
| 2.3.2 对生产不可贸易品的行业的影响 | 第27页 |
| 2.3.3 对上游市场的影响产生的作用 | 第27页 |
| 2.3.4 对海外投资的影响产生的作用 | 第27-29页 |
| 3. 模型选择 | 第29-38页 |
| 3.1 模型发展历程 | 第29-32页 |
| 3.1.1 现金流量法 | 第29-30页 |
| 3.1.2 资本市场法 | 第30-32页 |
| 3.2 线性外汇风险暴露模型 | 第32-33页 |
| 3.3 非线性外汇风险暴露模型 | 第33-38页 |
| 3.3.1 曲线式外汇风险暴露模型 | 第34-35页 |
| 3.3.2 非对称外汇风险暴露模型 | 第35-38页 |
| 4. 数据选择 | 第38-46页 |
| 4.1 时间 | 第38-40页 |
| 4.1.1 时间频率的选择 | 第38页 |
| 4.1.2 时间区间的选取 | 第38-40页 |
| 4.2 市场组合收益率 | 第40-41页 |
| 4.3 行业价值变动率 | 第41-44页 |
| 4.4 汇率变动百分比 | 第44-46页 |
| 5. 实证结果和分析 | 第46-60页 |
| 5.1 线性外汇风险暴露 | 第46-49页 |
| 5.1.1 实证结果描述 | 第46-48页 |
| 5.1.2 实证结果分析 | 第48-49页 |
| 5.2 非线性外汇风险暴露 | 第49-60页 |
| 5.2.1 曲线式模型的实证结果和分析 | 第49-55页 |
| 5.2.2 非对称模型的实证结果和分析 | 第55-60页 |
| 6. 总结和建议 | 第60-65页 |
| 6.1 主要结果总结 | 第60-62页 |
| 6.1.1 线性和非线性外汇风险暴露状况 | 第60-61页 |
| 6.1.2 汇率对我国各行业的非对称影响 | 第61-62页 |
| 6.1.3 金融危机前后外汇风险暴露比较 | 第62页 |
| 6.2 启示与建议 | 第62-65页 |
| 6.2.1 针对线性外汇风险暴露 | 第63页 |
| 6.2.2 针对非线性外汇风险暴露 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-71页 |
| 后记 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
