我国上市商业银行的风险溢出效应研究--基于CoVaR模型的实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·外文文献综述 | 第13-15页 |
| ·中文文献综述 | 第15-16页 |
| ·论文结构 | 第16-17页 |
| 第2章 系统性风险的辨识与监管 | 第17-27页 |
| ·系统性风险的辨识 | 第17-24页 |
| ·金融运行的不同状态 | 第17页 |
| ·从系统性风险到系统性危机 | 第17-22页 |
| ·系统性风险的本质特征 | 第22-24页 |
| ·系统性风险的传导途径 | 第24页 |
| ·系统性风险的监管实践 | 第24-27页 |
| 第3章 条件在险价值与分位数回归 | 第27-33页 |
| ·条件在险价值 | 第27-28页 |
| ·在险价值 | 第27页 |
| ·条件在险价值 | 第27-28页 |
| ·分位数回归 | 第28-33页 |
| 第4章 我国上市商业银行风险溢出效应的实证 | 第33-42页 |
| ·研究对象与研究区间 | 第33页 |
| ·回归变量的选取及解释 | 第33-35页 |
| ·变量的描述性统计 | 第35页 |
| ·风险溢出的度量 | 第35-39页 |
| ·系统性风险的影响因素 | 第39-42页 |
| 第5章 结论 | 第42-45页 |
| ·结论 | 第42页 |
| ·政策建议 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
