| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-27页 |
| ·研究主题、背景和意义 | 第14-23页 |
| ·研究主题 | 第14-15页 |
| ·研究背景 | 第15-21页 |
| ·研究意义 | 第21-23页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第23-25页 |
| ·论文的创新之处 | 第25-27页 |
| 第二章 股票市场和债券市场之间的相关性的相关理论和文献综述 | 第27-51页 |
| ·股票市场和债券市场之间的相关性的相关理论 | 第27-37页 |
| ·相关性的基础理论 | 第27-30页 |
| ·股票市场和债券市场之间的相关性的理论分析框架 | 第30-34页 |
| ·经济政策不确定性影响股票市场和债券市场之间的相关性的机理 | 第34-37页 |
| ·文献综述 | 第37-48页 |
| ·股票市场和债券市场之间的相关性的文献综述 | 第37-42页 |
| ·经济政策不确定性的文献综述 | 第42-48页 |
| ·经济政策不确定性与股票市场和债券市场之间的相关性的关系的文献综述 | 第48页 |
| ·对已有的相关文献的评述 | 第48-51页 |
| 第三章 股票市场和国债市场之间的相关性的状态研究 | 第51-75页 |
| ·数据选取及初步分析 | 第52-57页 |
| ·数据选取 | 第52-53页 |
| ·对数据的初步分析 | 第53-57页 |
| ·计量模型设定 | 第57-62页 |
| ·实证分析 | 第62-72页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第62-64页 |
| ·相关系数的马尔科夫状态分析 | 第64-72页 |
| ·本章小结 | 第72-75页 |
| 第四章 政策不确定性对股票市场和国债市场之间的相关性的影响 | 第75-99页 |
| ·数据选取和初步分析 | 第75-78页 |
| ·计量模型构建 | 第78-86页 |
| ·实证分析 | 第86-96页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第86-88页 |
| ·有关相关系数和经济政策不确定性的估计结果 | 第88-92页 |
| ·经济政策不确定性对股票市场和国债市场之间的相关性的影响的图形展示 | 第92-94页 |
| ·经济政策不确定性对股票市场和国债市场之间的相关性的影响的持续性 | 第94-96页 |
| ·本章小结 | 第96-99页 |
| 第五章 政策不确定性下的股票市场和国债市场间相关性的趋势研究 | 第99-115页 |
| ·数据选取 | 第100页 |
| ·计量模型构建 | 第100-107页 |
| ·STDCC模型 | 第101-103页 |
| ·DSTDCC模型 | 第103-104页 |
| ·模型参数的估计 | 第104-105页 |
| ·模型选择和诊断 | 第105-107页 |
| ·实证分析 | 第107-113页 |
| ·GARCH模型的估计结果 | 第107页 |
| ·相关系数的有关估计结果 | 第107-113页 |
| ·本章小结 | 第113-115页 |
| 第六章 总结和展望 | 第115-121页 |
| ·总结全文 | 第115-118页 |
| ·本文的研究的启示 | 第118-119页 |
| ·本研究所存在的不足 | 第119-120页 |
| ·对未来进一步的研究的展望 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-135页 |
| 致谢 | 第135-137页 |
| 攻读博士学位期间发表和录用的学术论文 | 第137-138页 |
