| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-10页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 准备工作 | 第11-15页 |
| ·最优停时价值函数的基本假设 | 第11-12页 |
| ·随机波动Y的假设 | 第12页 |
| ·基本定义与定理 | 第12-15页 |
| 第三章 价值函数关于随机波动的单调性 | 第15-28页 |
| ·等价测度变换 | 第15-16页 |
| ·有限状态马氏转换情形 | 第16-24页 |
| ·基本假设 | 第16-17页 |
| ·价值函数的等价表示 | 第17-21页 |
| ·价值函数的单调性 | 第21-24页 |
| ·扩散情形 | 第24-28页 |
| ·基本假设 | 第24-25页 |
| ·价值函数的等价表示 | 第25-27页 |
| ·价值函数的单调性 | 第27-28页 |
| 第四章 美式期权定价模型 | 第28-30页 |
| 第五章 总结与展望 | 第30-31页 |
| ·总结 | 第30页 |
| ·未来展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |