| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·VaR研究现状 | 第10-11页 |
| ·GARCH模型及其扩展模型的研究现状 | 第11-13页 |
| ·极值理论 (EVT) 研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 风险价值VaR与其估计、检验方法 | 第16-31页 |
| ·VaR定义 | 第16-17页 |
| ·VaR估计方法 | 第17-28页 |
| ·历史模拟法 | 第17-18页 |
| ·极值理论法 | 第18-25页 |
| ·GARCH模型下的估计法 | 第25-26页 |
| ·风险矩阵法 | 第26-28页 |
| ·VaR估计的检验方法 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第3章 GARCH模型及区制转移ARCH模型 | 第31-38页 |
| ·ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第33-35页 |
| ·TGARCH模型 | 第33页 |
| ·EGARCH模型 | 第33-34页 |
| ·APARCH模型 | 第34-35页 |
| ·带有马尔科夫区制转移的ARCH模型 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 非对称SWARCH模型及与EVT结合的VaR估计 | 第38-46页 |
| ·ASWARCH模型 | 第38-43页 |
| ·ASWARCH模型的建立 | 第38-39页 |
| ·ASWARCH模型的估计 | 第39-40页 |
| ·ASWARCH模型的预测 | 第40-43页 |
| ·ASWARCH模型下VaR的极值估计 | 第43-45页 |
| ·ASWARCH模型下的VaR估计 | 第43页 |
| ·ASWARCH模型下的VaR极值估计 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 实证分析 | 第46-56页 |
| ·样本的选取、描述分析及 ARCH 效应检验 | 第46-48页 |
| ·非对称SWARCH模型及与不同模型的优劣比较 | 第48-52页 |
| ·POT模型估计极值分位数 | 第52-54页 |
| ·VaR值的计算及其检验 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |