| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 2. 商业银行证券投资概况 | 第15-23页 |
| ·商业银行证券投资相关概念 | 第15-17页 |
| ·商业银行证券投资的定义 | 第15页 |
| ·商业银行证券投资的目的 | 第15-17页 |
| ·商业银行证券投资的意义 | 第17页 |
| ·我国商业银行证券投资的主要工具 | 第17-20页 |
| ·国债 | 第18页 |
| ·地方政府债券 | 第18-19页 |
| ·中央银行票据 | 第19页 |
| ·金融债券 | 第19页 |
| ·资产支持证券 | 第19-20页 |
| ·企业债券和公司债券 | 第20页 |
| ·证券投资的收益率 | 第20-21页 |
| ·我国商业银行债券投资的特征 | 第21-23页 |
| 3. 商业银行风险管理的相关概念及主要策略 | 第23-32页 |
| ·商业银行风险管理的相关概念 | 第23-28页 |
| ·风险的定义 | 第23-24页 |
| ·商业银行风险的主要类别 | 第24-28页 |
| ·商业银行风险管理的主要策略 | 第28-30页 |
| ·风险分散 | 第28-29页 |
| ·风险对冲 | 第29页 |
| ·风险转移 | 第29页 |
| ·风险规避 | 第29页 |
| ·风险补偿 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行证券投资业务面临的主要风险 | 第30-32页 |
| ·缺乏科学的风险防控机制 | 第30页 |
| ·风险信息归集困难 | 第30页 |
| ·风险管理能力不强 | 第30-31页 |
| ·短期功利思想严重 | 第31页 |
| ·内部监管失效 | 第31-32页 |
| 4. 风险度量模型概述 | 第32-43页 |
| ·久期 | 第32-34页 |
| ·久期的概念 | 第32-33页 |
| ·基于久期的债券利率敏感性测量 | 第33-34页 |
| ·久期的缺陷 | 第34页 |
| ·凸度 | 第34-35页 |
| ·VAR模型 | 第35-40页 |
| ·VaR基本概念 | 第35-36页 |
| ·VaR的参数选择 | 第36-37页 |
| ·VaR模型的优缺点 | 第37-38页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第38-39页 |
| ·VaR的应用：巴塞尔规则 | 第39-40页 |
| ·VAR-GARCH模型 | 第40-43页 |
| ·ARCH模型 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型 | 第41页 |
| ·VaR-GARCH方法 | 第41-43页 |
| 5. 我国商业银行证券投资风险的实证分析 | 第43-50页 |
| ·上证国债指数收益率序列的特性 | 第44-47页 |
| ·统计特性 | 第44-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·ARCH效应存在性检验 | 第45-47页 |
| ·VAR-GARCH模型 | 第47-50页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第47页 |
| ·在三种分布假设下计算VaR | 第47-50页 |
| 6. 我国商业银行证券投资风险防范策略的比较与选择 | 第50-54页 |
| ·风险防范策略的选择原则 | 第50-52页 |
| ·成本最低原则 | 第50-51页 |
| ·效率最高原则 | 第51页 |
| ·保护收益原则 | 第51-52页 |
| ·风险防范策略的选择方法 | 第52-54页 |
| ·选择风险防范策略的基本步骤 | 第52页 |
| ·选择风险防范策略的具体方法 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57页 |