中国股市β系数预测方法的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·β系数的稳定性 | 第9-11页 |
| ·β系数的差异性 | 第11-13页 |
| ·β系数的时变性 | 第13-14页 |
| ·β系数的估计与预测 | 第14-16页 |
| 第2章 系统风险与β系数 | 第16-31页 |
| ·证券市场风险及其度量 | 第16-20页 |
| ·风险的概念 | 第16-17页 |
| ·风险的度量 | 第17-20页 |
| ·Β系数 | 第20-22页 |
| ·Β系数的估计方法 | 第22-27页 |
| ·CAPM 模型 | 第22-25页 |
| ·单一指数模型 | 第25页 |
| ·两种模型的比较 | 第25-27页 |
| ·Β系数的预测方法 | 第27-31页 |
| ·基于时间序列数据的预测方法 | 第27-28页 |
| ·基于差异性影响因素的预测 | 第28-29页 |
| ·β系数相关理论框架 | 第29-31页 |
| 第3章 中国A 股市场的β系数预测方法的实证研究 | 第31-44页 |
| ·实证设计 | 第31-36页 |
| ·研究的目的 | 第31页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·研究方法及实证模型 | 第32-35页 |
| ·本文实证研究框架 | 第35-36页 |
| ·检验标准 | 第36页 |
| ·实证结果 | 第36-41页 |
| ·历史β法预测结果分析 | 第36-37页 |
| ·布鲁姆调整预测结果分析 | 第37-38页 |
| ·历史数据增为两期的模型的回归结果分析 | 第38-40页 |
| ·罗森贝格系统的回归结果分析 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41页 |
| ·预测模型的检验 | 第41-44页 |
| 第4章 研究结论与启示 | 第44-48页 |
| ·研究结论 | 第44-46页 |
| ·启示 | 第46-48页 |
| 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-63页 |
