| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-14页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·本文研究思路及方法 | 第14-16页 |
| ·本文框架 | 第16-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-26页 |
| ·套期保值比率相关研究 | 第20-25页 |
| ·现在研究存在的主要问题 | 第25-26页 |
| 3. 股指期货与套期保值相关知识 | 第26-31页 |
| ·股指期货 | 第26-29页 |
| ·股指期货交易特点 | 第26-27页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第27-28页 |
| ·沪深300股指期货 | 第28-29页 |
| ·三种主要期货套期保值理论 | 第29-31页 |
| 4. 选择几何谱风险测度的科学依据 | 第31-38页 |
| ·方差作为风险测度的局限性 | 第31-35页 |
| ·现在常用的几种风险测度 | 第35-36页 |
| ·几何谱风险测度 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 5. 数据安排及特征分析 | 第38-42页 |
| ·数据安排 | 第38-39页 |
| ·数据特征分析 | 第39-42页 |
| ·统计描述 | 第39-40页 |
| ·现货与期货平稳性检验 | 第40-42页 |
| 6. 几何谱风险测度下套保比算法 | 第42-51页 |
| ·几何谱风险测度下的套期保值比率计算 | 第42-43页 |
| ·实证分析的设计 | 第43-44页 |
| ·沪深300套期保值的样本内实证研究与对比分析 | 第44-47页 |
| ·最小二乘法(OLS) | 第44页 |
| ·自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第44-45页 |
| ·在险价值(VaR)最小约束下的最优套期保值比率 | 第45-46页 |
| ·条件风险价值(CVaR)最小约束下的最优套期保值比率 | 第46-47页 |
| ·沪深300套期保值的样本外实证研究与对比分析 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 7. 基于Copula的套期保值比率改进模型 | 第51-63页 |
| ·基于Copula的套期保值比率改进原理 | 第51-52页 |
| ·基于Copula的套期保值比率估计流程图 | 第52页 |
| ·收益率分布估计 | 第52-54页 |
| ·现货和期货收益率联合分布函数 | 第54-56页 |
| ·实证研究最佳Copula函数的选择 | 第56-59页 |
| ·现货和期货光滑参数估计 | 第56页 |
| ·现货和期货收益率分布函数值计算 | 第56-57页 |
| ·Kendalla秩相关系数估计 | 第57页 |
| ·最佳Copula函数选择 | 第57-59页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第59-60页 |
| ·实证研究与对比分析 | 第60-63页 |
| 8. 结论及展望 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读研期间科研成果目录 | 第72页 |