| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| ·问题的提出及选题意义 | 第11-12页 |
| ·流动性的描述 | 第12-13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文章节安排 | 第14-15页 |
| ·研究创新 | 第15-16页 |
| 第2章 中国债券市场沿革和现状分析 | 第16-22页 |
| ·中国债券市场的发展回顾 | 第17-19页 |
| ·债券市场的起步 | 第17页 |
| ·交易所市场的发展 | 第17-18页 |
| ·银行间市场的成立与债券品种的丰富 | 第18页 |
| ·银行间市场的高速扩容并走向成熟 | 第18-19页 |
| ·债券市场现状 | 第19-22页 |
| ·银行间市场现状 | 第20页 |
| ·交易所市场现状 | 第20-21页 |
| ·银行柜台市场现状 | 第21-22页 |
| 第3章 商业银行债券市场投资行为研究 | 第22-30页 |
| ·商业银行投资债券市场的背景 | 第22页 |
| ·商业银行在债券市场中的主要交易品种 | 第22页 |
| ·商业银行在债券市场上的地位 | 第22-24页 |
| ·商业银行债券投资业务分析 | 第24-28页 |
| ·总结 | 第28-30页 |
| 第4章 供需方面对中高等级信用债到期收益率的影响因素分析 | 第30-37页 |
| ·中高等级信用债主要的需求方 | 第30-31页 |
| ·银行体系资金面(流动性)的描述 | 第31-33页 |
| ·超额存款准备金的度量 | 第33-35页 |
| ·影响中高等级信用债需求的另一方面 | 第35-36页 |
| ·供给方面的影响因素 | 第36-37页 |
| 第5章 样本描述和研究变量 | 第37-39页 |
| ·数据来源及样本选取 | 第37页 |
| ·研究变量 | 第37-38页 |
| ·模型的设定 | 第38-39页 |
| 第6章 描述统计和实证结果 | 第39-47页 |
| ·变量的描述统计 | 第39-40页 |
| ·实证结果与分析 | 第40-47页 |
| ·结论一：长期限的债券到期收益率受资金面的影响比较小 | 第41-42页 |
| ·结论二：信用风险越高的债券其到期收益率越容易受到市场资金面的影响 | 第42-43页 |
| ·结论三：超额存款准备金并不影响债券到期收益率 | 第43页 |
| ·结论四：新增人民币贷款上升导致到期收益率下降 | 第43-45页 |
| ·结论五：信用债发行量上升带来到期收益率上行压力 | 第45页 |
| ·结论六：利率债发行量上升促使到期收益率下降 | 第45-47页 |
| 第7章 结束语与不足 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 网站及其他 | 第49页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第49-50页 |
| 附录 本文模型中所用到的数据 | 第50-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
