| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及目的 | 第8-9页 |
| ·量化投资的发展概况 | 第9-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-16页 |
| 2 单一技术指标买卖信号的统计研究 | 第16-29页 |
| ·技术指标概述 | 第16-22页 |
| ·原始参数技术指标参数的优化方法 | 第22-23页 |
| ·不同参数下技术指标买卖信号的描述性统计 | 第23-29页 |
| 3 技术指标组合买卖信号的统计研究 | 第29-36页 |
| ·指标组合真信号的描述性统计 | 第29-30页 |
| ·技术指标间真信号时间间隔的描述性统计 | 第30-32页 |
| ·指标间真信号时间间隔与相关性的统计研究 | 第32-36页 |
| 4 构建投资策略以及对 A 股市场行业轮动现象的研究 | 第36-49页 |
| ·投资策略的构建与市场检验 | 第36-43页 |
| ·A 股市场的行业轮动现象 | 第43-45页 |
| ·投资策略对于行业指数的统计检验 | 第45-49页 |
| 5 结束语 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·研究展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 附录 | 第58-70页 |